«Индекс страха» в России достиг критических значений

Вот уже более 11 лет в мире активно оперируют понятием «криптовалюты». Все начиналось с монеты Bitcoin, которая и сейчас является системообразующей. За это время сформировался глобальный рынок криптовалют со своей инфраструктурой. Появилось более 5000 монет, которые ежедневно торгуются на десятках бирж. Рынок привлекает большое число участников: инвесторы, трейдеры, посредники. Благодаря особенностями криптовалют, в мире появились сотни технологических стартапов, которые развивают экономику разных. Капитализация рынка криптовалют в 2020 году измеряется уже сотнями миллиардов долларов США и это очень серьезный уровень.

Естественно, с ростом объемов рынка развивалась и его статистическая составляющая. Появилось много сервисов, которые отслеживают его объемы, созданы приложения для аналитики рынка, разработаны метрики, индикаторы и показатели для его анализа.

Вся эта информация абсолютна доступна рядовым гражданам, которые хотят сделать первые шаги и разобраться в криптовалютной мире. Немного погуглив, можно найти эти (и не только) ресурсы:

  • https://coinmarketcap.com — агрегатор статистической информации о криптовалютных рынках
  • https://www.tradingview.com — сервис для графического анализа криптовалютных рынков
  • https://www.binance.com — одна из крупнейших криптовалютных бирж

Без сомнения, криптовалютный рынок является достаточно специфическим. Не каждый его понимает и может разобраться. В тоже время, интересы людей на рынке криптовалют довольно просты – заработать деньги, купить дешевле и продать дороже. Как же выбрать такой подходящий момент?

Ответ на этот вопрос может дать один из индикаторов, о которых мы говорили выше, а именно — индекс страха и жадности криптовалют. Давайте рассмотрим его подробнее и разберемся как можно применять, как его еще называют, криптовалютный индекс страха и жадности на практике.

Индекс страха и жадности криптовалют. Что это?

Грубо говоря, криптовалютный индекс страха и жадности можно считать индикатором, который показывает готовность людей и компаний покупать криптовалюты и биткоин в частности. В некоторой мере он также показывает уровень спроса и предложения на рынке.

Расчет индекса ведется сервисом https://alternative.me/, а сам он выглядит так:

Значения индикатора колеблется в пределах от 0 до 100. И в зависимости от конкретной цифры, точнее цифрового диапазона, в который она попадает, значению индикатора присваивается категория:

  • Extreme fear / Экстремальный страх, 0-25
  • Fear / Страх, 26-46
  • Neutral / Нейтральное состояние, 47-54
  • Greed / Жадность, 55-75
  • Extreme greed / Экстремальная жадность, 76-100

Полная информация по индексу тут.

Вывод от редакции

В нашем руководстве указаны основные нюансы, касающиеся принципов формирования и правил использования такого инструмента рынка, как Crypto Fear & Greed Index. Стоит помнить о том, что подобные сигналы не являются стопроцентным основанием для покупки или продажи активов. Торговля на рынке – это комплекс аналитических мероприятий, и для успеха важно использовать наибольшее количество переменных. Надеемся, мы помогли разобраться с тем, что такое индекс страха и жадности в мире криптовалюты, друзья. Делитесь, если было интересно.

Зачем измерять уровень страха и жадности?

Люди, которые хотят купить или продать криптовалюты, часто сталкиваются с сложностями при выборе подходящего момента для этого действия. Индекс страха и жадности криптовалют помогает сделать это правильно.

Когда рынок растет люди становятся жадными, стремятся заработать больше, верят в постоянный рост, удерживают (холдят) и не продают свои криптовалюту. В такие моменты криптовалютный индекс страха и жадности, как правило, находится на отметках жадности и экстремальной жадности. Когда рынок падает, многие поддаются панике, хотят сохранить хоть какую-то часть своих средств и продают крипту. В это время индекс страха и жадности криптовалют пребывает в категории страха или экстремального страха.

Покупай, когда все продают и продавай, когда все покупают – это девиз опытных трейдеров, которые зарабатывают на колебаниях курса и не только. Соответственно, опираясь на значения криптовалютного индекс страха и жадности, можно выработать два правила:

  • покупать, когда на рынке экстремальный страх
  • продавать, когда на рынке экстремальная жадность

Готовься к худшему

Специально для оценки рыночных настроений экспертами был создан криптовалютный индекс «страха и жадности» (Crypto Fear & Greed Index). Этот инструмент учитывает такие факторы, как волатильность цены, сила тренда, торговые объемы, настроения в соцсетях, данные опросов и Google Trends, а также доминирование одного коина по сравнению с остальным криптовалютным рынком. На одном конце шкалы расположен индикатор «Крайняя степень страха» (Extreme Fear), на другом – «Крайняя степень жадности» (Extreme Greed).

В настоящее время индекс просел к историческим минимумам, оказавшись в зоне, указывающей на «крайнюю степень страха». Это выглядит довольно неожиданным, особенно если учесть, что индикатор продержался на более благополучных значениях на протяжении всего медвежьего рынка 2020 года. Даже в моменты самого агрессивного обвала биткоина, индекс «страха и жадности» никогда не достигал подобных значений.

О чем говорит чрезвычайная жадность?

В такой ситуации люди часто верят в «вечный» рост, покупают по высоким ценам, надеясь на получение дополнительной прибыли. Ведь рынок, по их мнению, продолжит расти. На самом деле, чрезвычайная жадность говорит о том, что рынок перегрет, перекуплен и нуждается в коррекции. Индекс страха и жадности криптовалют дает подсказку: надо продать свои активы, чтобы откупить их ниже.

Чтобы окончательно понять отработку криптовалютного индекса страха и жадности, можно сравнить его значения с ценой биткоина на временном отрезке:

Индекс страха и жадности в криптовалюте

Страшно. Очень страшно

Под влиянием самых драматичных падений за всю историю рынка криптовалют, последние несколько дней биткоин-индекс страха и жадности находится в зоне экстремального страха. Поданным сайта Alternative.Me, момент написания статьи индекс обосновался на отметке 8, что соответствует состоянию «экстремального страха» и является самым низким значением за всю историю ведения статистики.

Значение индекса рассчитывается, исходя из рыночной волатильности, ценового импульса, настроений в социальных сетях, доминирования одной монеты относительно остального рынка, исследований рынка и данных Google Trends. Авторы индекса отмечают, что он может служить для трейдеров дополнительным сигналом к покупке или продаже актива.

Какие данные используются для расчета индекса страха и жадности?

Хотя точную методику расчета криптовалютного индекса страха и жадности сервис https://alternative.me/ не раскрывает, известен набор данных, которые для этого используются. Кроме того, индекс страха и жадности криптовалют предназначен для принятий решений по биткоину (часть данных собирается непосредственно по этой монете), но опосредованно влияет и на весь рынок. Значения индекса обновляются ежедневно на основе анализа сопоставимой информации, каждой группе данных присваивается свой коэффициент значимости.

Данные, которые используются для расчета индекса страха и жадности:

  • Волатильность курса биткоина (25%). Рост волатильности может свидетельствовать о страхе на рынке
  • Импульс и объем рынка (25%). Высокие объемы и динамика покупок говорит о слишком оптимистичном / жадном рынке.
  • Социальные сети (15%). Большое количество упоминаний криптовалюты и взаимодействий пользователей по этой теме в социальных соответствует жадному поведению рынка.
  • Опросы (15%). Также учитываются результаты специально проводимых опросов по тематике криптовалютного рынка. Чем более оптимистичны ответы, тем более жадным является рынок в данный момент
  • Доминация битокина (10%). Чем выше доминация биткоина (доля в общем объеме рынка), тем больше страха на рынке, люди не готовы подвергать себя риску и вкладываться в альткоины, менее надежные монеты
  • Тенденции (10%). Анализируются запросы пользователей в Google, связанные с биткоином, криптовалютами. Чем лучше их ракурс и динамика, тем более оптимистичен сейчас рынок

Важно! Рассматривать индекс страха и жадности криптовалют как однозначный индикатор покупки / продажи не следует. Это важный дополнительный показатель для анализа рынка, но не четкий сигнал к действию. Для того, чтобы выбрать однозначно правильный момент для действий на рынке, необходимо овладеть широким инструментарием криптовалютного трейдинга. Именно такие знания мы даем в Академии CryptoMaximum на курсах обучения трейдингу BASE и PRO.

За счет чего строятся показатели индекса страха и жадности?

Индекс страха и жадности – это показатель, формирующийся с учетом целого набора различных данных о конкретной криптовалюте. Далее мы подробно рассмотрим основную информацию, влияющую на Fear&Greed.

Волатильность криптовалюты

Главный показатель, определяющий состояние индекса страха и жадности на 25-30 процентов. Расчет происходит по простейшей схеме – специалисты получают данные о волатильности валюты, и сравнивают полученные цифры с усредненными значениями за определенный период. Сильные скачки волатильности являются одним из признаков нестабильности, соответственно, индекс будет ближе к «страху».

Объем торгов и импульс

Еще одна характеристики, формирующая Crypto Fear & Greed Index приблизительно на четверть. Расчет происходит аналогичным образом – измеряются общие показатели объема проведенных торгов, потом вычисляются объемы покупок и продаж. Такая информация поможет сделать вывод о наличии какого-либо импульса. Полученные числа впоследствии также используются для сравнения с усредненными показателями.

Информация из социальных сетей

Как правило, специалисты анализируют данные из социальной сети Twitter, так как именно эта площадка позволяет произвести автоматизированный анализ тегов. Создатели индекса страха и жадности вычисляют количество сообщений, в которых упоминается конкретная валюта, а также смотрят реакцию на подобные посты. Если упоминаний много и реакция на посты быстрая – показатель индекса будет расти в сторону «жадности». Подобный анализ также формирует показатель индекс страха и жадности на 25-30 процентов.

Данные, полученные из опросов

Разработчики индекса используют площадку «Strawpoll.com», где проводят всевозможные опросы. Таким образом, уточняется мнение инвесторов о конкретной валюте и ситуации на рынке. Результат опросов формирует индекс приблизительно на 15%.

Доминация

Данный показатель получается из пропорционального соотношения капитализации монеты и общей капитализации рынка. При увеличении показателя капиталовложений в конкретную валюту, разработчики индекса делают вывод о том, что его показатель следует переместить в красную зону. Например, рост доминации BTC может отразится на показателях. Поэтому доля валюты на рынке является информацией, основании которой составляются последние десять процентов показателя индекса страха и жадности Биткоина (Bitcoin).

Где посмотреть индекс страха и жадности

Где отслеживать индекс страха и жадности
Где отслеживать индекс страха и жадности
Индекс страха и жадности – не самый распространенный индекс, поэтому не включается в перечень стандартных индексов на биржах (что не мешает добавить его самостоятельно). Отслеживать в реальном времени его можно на нескольких RU- и ENG- сайтах:

Alternative

Фактически аналог Bitstat, только англоязычный. Кроме всего того, что есть на Bitstat здесь также выводится отсчет времени до следующего обновления индекса, а внизу страницы предоставляется ссылка с кодом для вывода счетчика на своем сайте.

Страница индекса страха и жадности на Alternative
Страница индекса страха и жадности на Alternative

Остальные сайты либо предоставляют аналогичные данные, либо вообще ограничиваются трансляцией счетчика с Alternative, поэтому включать их в перечень не имеет смысла.

Так или иначе индекс обновляется раз в сутки и идентичен на всех сайтах мониторинга.

☝️

Сайт индекса страха и жадности Alternative

Bitstat

Предоставляет показатель индекса в реальном времени в виде счетчика, а также историю изменения индекса в виде графика или хронологической таблицы записей. Дополнительно можно прочитать, для чего вообще нужен индекс страха и жадности и как он рассчитывается.

Страница индекса Fear
Страница индекса Fear&Greed на Bitstat

☝️

Сайт индекса страха и жадности Bitstat

Что такое «Fear & Greed Index»?

Индекс страха и жадности — это метод измерения настроений владельцев активов на криптовалютном рынке. Анализируя эмоции и чувства людей из разных источников в течение дня, различные онлайн ресурсы, например, Alternative.me, определяют единую оценку.

Например, 23 ноября 2020 года значение индекса упало до отметки 17, указывая на то, что рынком управляет чрезвычайный страх больших потерь. Как уже понятно, чрезвычайный страх, характеризуется низким количеством баллов и является признаком для беспокойства. Но он может открывать большие возможности для трейдеров.

Когда инвесторы становятся слишком жадными (о чем свидетельствует высокий балл), рынок нуждается в коррекции, за которой последует падение. Значение равное 0 указывает на то, что рынком управляет чрезвычайный страх, а 100 — чрезвычайная жадность.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий