Торговля интрадей: стратегия, анализ, инструменты

Ранее мы уже говорили о том, что стилей торговли у трейдеров много. Можно сказать, сколько трейдеров, столько и стратегий. Ведь даже одна и та же тактика в разных руках будет выглядеть по-разному, со своими нюансами.

Мы уже обсуждали общие принципы торговли по скальпинговой стратегии. В этой статье расскажем о более длительном трейдинге – торговле внутри дня, который называется «интрадей».

Торговля внутри дня или “интрадей” – очень широкое обобщение, но есть объединяющее правило: сделки не переносятся на следующий день.

Что такое интрадей?

Стиль “интрадей” разделяют условно на “активный” и “позиционный”. Активный “интрадей” ставит целью захват движений внутри одной торговой сессии и может предполагать как движение вместе с ценовым импульсом, так и против него. Позиционный подход может предполагать открытие позиции перед европейской (или даже азиатской) торговой сессией и удержание позиции до закрытия рынков (до 3-4 часов американской сессии).

Трейдеру в стиле интрадей не требуется моментально реагировать на микроскопические дисбалансы между спросом и предложением (как в случае со скальпингом), поэтому он может использовать традиционный свечной график в сочетании с объемами или без них. Поэтому для торговли внутри дня подходят почти все рынки с некоторыми оговорками.

Плюсы и минусы интрадей стратегии

Трейдинг внутри дня помогает набраться ценного опыта, не медлить с действиями и активно включаться в борьбу за прибыль едва ли не каждую минуту. Кроме того, нет каких-либо дополнительных сборов и комиссий, помимо основного спрэда. Как недостаток интрадей торговли можно назвать постоянную эмоциональную нагрузку игрока и перманентное пребывание в психологическом напряжении. Также такой трейдинг приводит к существенному истощению сил, ведь подразумевает нахождение трейдера в центре событий, новостей и валютных колебаний. К счастью, прибыль и опыт компенсируют любые подобные жертвы.

Вконтакте

Лучший рынок для интрадей стратегии

Наилучшими рынками для торговли внутри дня будут те, что способны генерировать плавные и мощные трендовые дни, хотя бы время от времени. На рынке должна быть достаточная ликвидность (для правильного исполнения сделок и удержания риска на должном уровне) и волатильность.

Волатильность является краеугольным камнем для успеха внутридневной торговли. Есть традиционно более и менее волатильные рынки, но волатильность иногда появляется и там, где ее не ждали, например, на валютной паре USDRUB в марте 2020 г.

Бывает и так, что рынки, ранее показывавшие высокую волатильность, со временем теряют ее, например, биткоин, а другие, наоборот, наращивают, например, нефть в 2020 году. Поэтому интрадей-трейдеры мигрируют с одного рынка на другой, выбирая тот, на котором сейчас наибольшие возможности для получения прибыли.

Для интрадей трейдера важно держать руку на пульсе настроения рынка и знать, какие идеи и инструменты сейчас “в игре”. Речь здесь не техническом анализе, а о понимании так называемого “биржевого сентимента”. О каком рынке говорят сейчас в новостях? Какой рынок отражает нарастающую неопределенность и страхи инвесторов?

Правила трейдера

Вероятность угадать направление рынка = 50% на 50% (либо угадал, либо нет), но что делать, чтобы увеличить вероятность угадывание рынка? Ответ прост, нужно соблюдать основные правила трейдера:

Торговать только в сторону тренда. Это самое главное правило и если трейдер соблюдает его, то он уже в списке зарабатывающих трейдеров. Когда трейдер торгует в сторону тренда, то он торгует в одно направление с крупными участниками рынка и даже если он в моменте имеет убыток, то спустя небольшое время тренд сделает из его убыточной позиции — прибыльную позицию.

Покупать/продавать только на откатах. Многие трейдеры видя, что цена резко взлетела/упала, мгновенно открывают позицию в сторону движения и после цена откатывает обратно и трейдер имеет сиюминутный убыток. Цена очень редко растёт/падает без отката, поэтому не стоит входить в сделку, когда цена далеко ушла, подождите откат и купите/продайте по более лучшей цене.

Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Трейдеры хотят поймать одной сделкой большое движение, но рынок довольно редко даёт такое движение и если трейдер будет постоянно ждать журавля, то он останется без денег. Если есть прибыль, то фиксируй и жди откат для очередной сделки в рамках предыдущего направления. Таким методом трейдер всегда будет при деньгах.

Чем и когда торгуют интрадей трейдеры?

Есть и трейдеры, придерживающиеся одного рынка. Их задача – вовремя менять торговую тактику и синхронизироваться с изменениями волатильности (и других параметров) их торгового инструмента.

  • Если говорить о статистике в целом, интрадей трейдеры часто торгуют на фьючерсе на нефть (CL или Brent). Нефть нередко показывает резкие направленные движения, продолжающиеся в течение всего дня.
  • Фьючерсы на фондовые индексы чаще торгуют активно внутри одной сессии, реже – позиционно.
  • Золото — более сложный рынок для работы внутри дня.
  • Эффективность торговли на валютах (Forex) во многом зависит от волатильности инструмента и навыков трейдера. В целом, валюты — довольно сложный рынок для работы внутри дня.

Для интрадей трейдера допустимо работать в первый час открытия торговой сессии и далее удерживать позицию в течение дня, корректируя защитные стопы. Прибыльная позиция, конечно, требует внимания и управления. Часто трейдеры сталкиваются с ситуациями, когда накопленная прибыль моментально исчезает вследствие резкого встречного движения.

Суть и правила

Главная отличительная особенность интрадей – торговать до закрытия сессии. То есть позиция, открытая утром, днём или вечером, не переносится на следующий день. Она может иметь любой промежуток времени – от минуты до нескольких часов, но в конце торгового дня обязательно закрывается.

стратегия

Торговля интрадей осуществляется по определенным правилам:

  1. Выбираются активы, обладающие высокой ликвидностью. По ним всегда идет хорошее движение тренда, а это необходимое условие для внутридневных торгов. Ведь в случае ценового затишья невозможно открывать сделки.
  2. Нужно, чтобы на рынке присутствовала волатильность. Колебание цен – друг интрадейщика. Поэтому необходимо выбрать активы, по которым на данный момент цены меняются достаточно быстро. Резкому изменению стоимости способствует выход экономических новостей. За ними следует постоянно наблюдать, используя в торговле наиболее значимые моменты.
  3. Главный ориентир – графики цен. Их нужно уметь анализировать, чтобы правильно определить точки входа в рынок и закрытия позиций. Для анализа применяются все методы, имеющиеся в трейдинге. Это нахождение графических фигур, использование индикаторов, работа с линиями поддержки и сопротивления.
  4. Не следует сразу ждать большой прибыли. В интрадей движение идет маленькими шажками. Здесь главное – открытие довольно солидного числа позиций, особенно, если речь идет о скальпинге, где продолжительность сделки исчисляется несколькими минутами. Прибыли здесь незначительные, но общий итог набирается за счет количества заключаемых сделок.
  5. Можно использовать маржинальную торговлю, то есть брать деньги или активы в долг у брокера. Благодаря этому повышаются объемы торгов, что положительно сказывается на доходности операций. Но при неправильном прогнозе получаемый убыток также во много раз увеличивается. Поэтому лучше начинать торговлю интрадей с собственных средств.
  6. Работа в течение дня ведется с ограниченным количеством активов – не более трех. Это позволяет максимально сконцентрировать внимание на открытых позициях, а значит, вовремя отреагировать, если движение рынка пойдет в неблагоприятную сторону.
  7. Наилучшее время для торговли внутри дня – открытие и закрытие рынка. В это время чаще всего наблюдается повышенная волатильность. Но утром нужно первые минут 20 подождать и проанализировать складывающуюся ситуацию. Однако и в середине дня возможно сильное движение цен, поэтому необходимо постоянно быть у монитора.
  8. Нужно уметь подавлять собственные эмоции, причем как отрицательные, так и положительные. Ведь эйфоричное состояние после получения прибыли может привести к рассеянному вниманию. По этой причине следующие сделки могут быть менее выверенными, что поспособствует получению убытка. Также может сыграть жадность, желание получить больше, а это тоже плохие советчики.

Особенности работы интрадей

Если скальпер пытается добиться плавного роста кривой баланса, то интрадей трейдер строит доходность всего месяца на нескольких больших днях (часто, не более 3-5), остальное же время управляет рисками и удерживает торговый счет на плаву.

Иногда это может приводить к эмоциональному выгоранию: интрадей трейдеры довольно часто нарушают торговую дисциплину и попадают в “тильт”. Ошибки в торговле подчас воспринимаются болезненно, цена захватывает короткий стоп и далее направляется в сторону их первоначального прогноза.

Подумайте и оцените реалистично, сможете ли вы торговать внутри дня, есть ли у вас необходимый уровень психологической устойчивости. Благо, оценить это довольно просто: подобный стиль торговли не требует высокого порога входа и начать можно с небольшой суммы.

Напомним, что ранее мы рассказывали о принципах работы скальпинговой стратегии. В следующих статьях поговорим о позиционной торговле и свинг-трейдинге.

Читайте о трейдинге и финансовых рынках в нашем канале Telegram!

Стоит ли торговать внутри дня

Не верьте, если кто-то скажет, что интрадей – самая выгодная торговля. Как у любого процесса, здесь есть свои преимущества и недостатки. К плюсам я бы отнес следующее:

  • быстрая результативность (прибыль получается в течение одного дня),
  • незначительные убытки (если, конечно, не пользоваться маржинальной торговлей),
  • риски контролируются за счет выставления коротких стоп-лоссов,
  • отсутствуют проблемы с гэпами (ценовыми разрывами после открытия рынка).

Если вы выбираете работу не на минутных, а на часовых таймфреймах, это позволяет работать не каждый день. То есть вы сами решаете, когда выгодно открывать сделки. Но в любом случае минусы тоже присутствуют:

  • оплата брокеру повышенных сумм комиссионных (причина – большое количество сделок),
  • нужно уделять достаточно много времени, чтобы получить хорошую прибыль,
  • трата большого количества сил.

Да, интрадеем лучше заниматься только стрессоустойчивым людям. Иначе можно получить перегрузку нервной системы, что чревато даже приобретением заболеваний.

Как торговать на Форексе по системе Price Action

Трейдинг по методу Price action (торговля на Форексе без индикаторов) состоит из нескольких этапов. Разберем их на примерах.

Размечаем уровни

Первое, что вам нужно сделать, — отметить на дневном графике важные уровни поддержки и сопротивления. Соединяем два и более локальных минимумов и максимумов одной линией — так вы получите горизонтальные уровни.

Отмечаем на графике уровни свинг хай и свинг лоу — самые высокие и самые низкие локальные экстремумы.

Добавляем на график две скользящие средние — EMA 150 и EMA 365. Их используем точно так же, как и уровни. Ждем образования свечного паттерна на одном из мувингов. EMA 365 обладает большей силой, нежели EMA 150.

Скользящие средние чаще используют для подтверждения сигнала и определения его силы. Так свечной паттерн, образованный на горизонтальном уровне, обладает меньшей силой, чем та же комбинация свечей, которая опирается не только на уровень, но и на среднюю.

С этой же целью используют и круглые числа. Если помимо всех прочих условий паттерн образовался на отметке с круглым числом (например, 1,1600, 1,2250, 1,8900 и т. д.), этот факт усиливает сигнал. Отметить такие уровни на графике можно автоматически с помощью индикатора круглых чисел.

На скрине ниже вы видите два пин-бара. Их форма далека от идеальной (небольшой размер хвоста), зато они оба расположены в нужном месте. Первый пин-бар упирается в горизонтальный уровень и EMA 365, а второй — в уровень и EMA 150. Несмотря на недостаток формы, оба сигнала оказались прибыльными. После формирования первого последовало падение, а после образования второго пара продолжила рост.

Скользящие средние — дополнительный элемент. Стратегия Price Action подразумевает торговлю на Форексе без индикаторов на чистом графике, поэтому мувинги использовать не обязательно.

Ищем паттерны

Торговая стратегия Price Action работает на любых валютных парах, металлах, индексах, CFD. Автор рекомендует для торговли использовать основной состав, а от экзотических финансовых инструментов отказаться. Рекомендуемый брокер — компании Roboforex, Forex4You, AMarkets, Альпари.

После того, как вы разметите графики выбранных валютных пар, остается ждать образования одного из свечных паттернов на уровне поддержки или сопротивления. Рассмотрим три наиболее распространенных.

Пин-бар.

Свеча с маленькой разницей между ценами открытия и закрытия свечи и длинной верхней или нижней тенью. Вторая тень короткая.

Внутренний бар.

Состоит из двух свечей. Тело и тени второй находятся внутри первой. Если первая свеча «медвежья», а вторая «бычья» сетап также считается «бычьим».

Внешний бар.

В свечном анализе эта комбинация свечей называется моделью поглощения. Паттерн состоит из двух свечей. Тело и тени первой находятся внутри тела второй. Обычно образуется на вершине или дне тренда.

Сопровождаем сделки

Фиксированный тейк-профит по стратегии торговли на Форексе без индикаторов Price Action не предусмотрен. Сделки закрывают на следующих сильных уровнях поддержки или сопротивления. Стоп-лосс принято ставить за ближайший максимум или минимум.

На основании классического метода Price Action возникло несколько стратегий торговли на Форексе без индикаторов. Их авторы — ученики основателя метода, трейдера под ником James16, который впервые соединил все элементы системы в единое целое. На форуме Forex Factory в этой ветке до сих пор ведется обсуждение метода Price Action. Если вам интересны другие взгляды на стратегию, присоединяйтесь к сообществу любителей трейдинга без индикаторов.

Торговля на Форексе без индикаторов на чистом графике требует практики. Здесь нет четких указаний, когда открывать и закрывать сделки, однако она учит понимать рынок и зарабатывать на этом.
Loading Likes…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий