Индикатор MACD – описание и применение

Содержание:

Индикатор macd

Инструмент является одним из наиболее продуктивных: он генерирует огромное множество сигналов, большая часть из которых является достоверной. Такое большое их количество связано с тем, что инструмент выполняет одновременно несколько функций: он может работать с тенденцией как в период высокой волатильности рынка, так и во время того, как на нём наблюдается флетовое движение со слабыми ценовыми колебаниями или же полным застоем стоимости.

Использовать обе этих функции можно и по отдельности: индикатор отлично себя проявляет с обеих сторон. Однако максимальной эффективности, которая и является особенностью инструмента, можно добиться лишь при комбинировании обеих функций, которые будут отлично дополнять друг друга. Как пользоваться индикатором MACD, я рассказывал совсем недавно.

Преимущества и недостатки

Плюсы

  • Хорошо работает, как в тренде, так и во флэте
  • Дивергенция и конвергенция дают очень сильные сигналы
  • Используется во множестве торговых стратегий, как дополнительный фильтр

Минусы

  • Запаздывание индикатора
  • Нет смысла использовать на таймфреймах меньше H4
  • Сложно судить о силе тренде, т.к. расхождение скользящих средних величина абсолютная

Смотрите также видео про индикатор MACD:

Похожие записи:

  • Индикатор Параболик (Parabolic SAR) — как пользоваться
  • Индикатор ADX — описание и стратегии торговли
  • Индикатор Стохастик — описание и стратегии
  • Индикатор CCI — как пользоваться, примеры
  • Индикатор RSI — описание, примеры, стратегии
  • Индикатор облако Ишимоку — описание и стратегии
  • Дивергенция и конвергенция в трейдинге на примерах
  • Прибыльные стратегии для Бинарных опционов

Для чего служит индикатор macd

Чтобы полностью понять, какие именно функции выполняет инструмент, будет полезно обратиться к истории его создания. Индикатор был разработан Джерардом Аппелем – активным спекулянтом и директором собственно инвестиционной компании. Разработка была завершена ещё в семидесятых годах прошлого столетия. Джерард Аппель выделил две основные функции инструмента:

  1. Определение направления, в котором будет двигаться тенденция. Этот процесс основывается на двух скользящих средних линиях, которые будут описаны ниже,
  2. Определение мощности трендового движения и скорости, с которой по нему перемещается цена. В основу расчётов данного показателя легло расстояние между двумя скользящими средними линиями.

Стоит заметить, что выше был описан изначальный вариант инструмента. В наше время больше популярностью пользуется его модификация – MACD с гистограммой, которая была разработана Томасом Аспреем в 1986 году. Данная модификация получила очень важное улучшение, которое проявляется в том, что её сигналы на гистограмме значительно опережают сигналы, генерируемые стандартной линией. Благодаря этому значительно уменьшилось количество убытков.

Предпочтения трейдеров могут различаться: кто-то предпочитает классическую версию инструмента, а кто-то, напротив, – является приверженцем гистограммной его вариации. По сути своей, оба инструмента одинаковы, просто гистограмма более наглядно и точно показывает торговые возможности, облегчая трейдеру поиск точек входа в рынок.

Разновидности индикатора macd

Как можно понять, индикатор делится на 2 разновидности. Чтобы трейдеру было легче выбрать максимально подходящую для себя, следует подробно разобраться в их различиях. Разновидности следующие:

  1. Классический MACD, состоящий только из двух скользящих средних линий. Ниже расположено изображение, в верхней части которого показан пример данной разновидности,
  2. Гистограммный MACD. В нём присутствует третий компонент – гистограмма, которая делает показания инструмента более точными и наглядными. На изображении снизу пример такого инструмента размещён в нижней части.

MACD индикатор

При установке на большинство платформ для трейдинга, индикатор принимает вид отдельного окна, что также можно заметить на примере. Стоит заранее отметить, что и одна из разновидностей не подходит для торговли путём сравнения двух различных активов или рыночных секторов. Это объясняется тем, что методы ведения финансовых операций можно разделить на 2 вида:

  1. Выражение стоимости в процентах,
  2. Выражение стоимости в абсолютных величинах.

К примеру, какой-либо торговый актив за несколько дней вырос в цене с 20 до 25 долларов. А другой актив за такое же время вырос с 50 до 55 долларов. Показатели роста равны, однако стоит учесть, что более дорогие активы намного проще растут в цене, чем дешевые. Если выразить полученные показатели в процентах, то можно получить 25% и 10% соответственно. Обе разновидности рассматриваемого инструмента выражают стоимость именно в абсолютных величина[. Поэтому они не подходят для работы с процентными значениями. Эта особенность является одним из основных их сходств. Ниже представлено более подробное описание каждой разновидности.

МАКДИ индикатор

Начать стоит именно с классического варианта. Принцип работы содержится в самой аббревиатуре, которой назван инструмент. Она содержит следующие значения:

  1. МА. Расшифровывается как moving average, в переводе – скользящие средние линии,
  2. C. Расшифровывается как convergence, или же конвергенция, подразумевающая схождение линий индикатора,
  3. D.Расшифровывается как divergence, или же дивергенция, подразумевающая расхождение линий индикатора.

Скользящие средние линии являются основным элементом индикатора. По их показателям вычисляются и генерируются торговые сигналы инструмента. Скользящие линии имеют периоды 12 и 26 соответственно. Вычисление проходит путём нахождения разницы между линией с периодом двенадцать и линией с периодом двадцать шесть. Каждая из них в таком случае является экспоненциальной скользящей средней.

Пример построения линий показан на изображении снизу: достаточно будет просто нанести их таким же образом.

MACD индикатор 1

Значения инструмента идентичны разнице между быстрой и медленной скользящими средними линиями. Когда обе этих линии пересекаются друг с другом, они уравниваются в значениях. В таком случае, разница их показателей составляет ноль. Этот момент является пересечением индикатора и нулевого уровня, который также именуется центральным уровнем.

MACD индикатор 2

Моментом дивергенции является увеличение разницы между двумя скользящими средними линями. Стоимость при этом совершает импульсное движение, тем самым образуя ярко выраженную тенденцию, очень быстро движущуюся в одном направлении. В таком случае линия индикатора всё дальше отходит от центрального уровня.

Момент конвергенции возникает при обратных условиях: скользящие средние приближаются друг к другу, пи этом движение цены становится менее импульсным, а тенденция переходит в фазу флета и низкой волатильности. В таком случае линия индикатора приближается к центральному уровню. Стоит отметить, что при нахождении линии индикатора над центральным уровнем, на рынке наблюдается тренд, движущийся вверх. При обратных условиях наблюдается убывающий тренд.

Индикатор MACD — что это такое простыми словами

MACD (от англ. «Moving Average Convergence Divergence», расхождение или конвергенция скользящих средних) — это разность между быстрой и медленной скользящей средней. Рисуется в отдельной вкладке под графиком цены. Зачастую говорят «макди».

Пример индикатора MACD на реальном графике:

МАКДИ рисуется в виде гистограммы и представляет собой всего лишь разницу между быстрой и медленной скользящими средними, а позволяет получить так много информации для принятия решений в трейдинге. В приведенном ниже скриншоте можно увидеть расхождение и сужение EMA и соответствующую реакцию индикатора:

Если тренд усиливается, то MACD начинает расти, т.к. быстрая скользящая средняя стремится за ценой быстрее, чем медленная. Когда тренд ослабевает, то индикатор начинает плавное снижение.

MACD

Не менее интересной является модифицированная версия MACD. Основной принцип работы данной версии заключается в построении ещё одной экспоненциальной скользящей средней линии с периодом 9 на стандартных значениях. Эта дополнительная линия называется сигнальной. Она раньше всех реагирует на какие-либо изменения в движении тенденции. Пример работы гистограммного MACD показан на изображении ниже.

MACD индикатор 3

В этом случае открытие сделки по сигналу, сгенерированному в точке пересечения стандартных линий с сигнальной позволило бы трейдеру заработать два дополнительных доллара на активе относительно сделки, проведённой по сигналу с пересечения двух стандартных линий и центрального уровня. Гистограмма данного индикатора имеет вид диаграммы, построенной из столбцов, которые отображают влияние уровней MACD и сигнального с периодом 9 друг на друга.

MACD индикатор 4

Рассчитываются показатели модификации путём вычитания значения сигнального уровня из линии классического MACD. На гистограмме также можно заметить нулевое значение. Принцип взаимодействия с ней идентичен вышеописанной работе с линейной MACD, за исключением одного момента: вычисления проводятся на основе MACD и сигнальной линий, а не на основе линий с периодами двенадцать и двадцать шесть.

При использовании данной модификации следует учесть следующий момент: линейная вариация MACD даёт возможность находить направление тенденции, а также скорость её импульсов путём получения данных непосредственно с ценового графика. Гистограмма же нужна лишь для того, чтобы генерировать сигналы как можно раньше. Анализировать стоимость на графике при помощи неё не получится, так как информация для вычислений берётся непосредственно с линии стандартного MACD.

Эта закономерность отчётливо прослеживается на примере ниже. Можно заметить, что показатели классического MACD на протяжении 21 месяца указывают на то, что тенденция направляется вверх. При этом, гистограмма сгенерировала 5 сигналов, оповещающих о скорой смене направления тренда.

MACD индикатор 5

Дивергенция: что такое и для чего это нужно

В самом названии «Moving Average Convergence/Divergence» заложено то, что одна из основных ситуаций использования индикатора – дивергенция. Использование MACD при дивергенции – широкая тема для отдельной статьи. Поэтому в рамках текущей статьи мы разберем только ключевые моменты.

Дивергенция представляет собой расхождение между показателями графика цены и графика индикатора. Например, цена движется вверх, а скользящие средние при этом опускаются вниз. Различают два основных типа дивергенции: бычья

и
медвежья
. При бычьей дивергенции цена устремляется вниз и может даже опускаться до новых минимумов, но при этом график гистограммы продолжает расти, и наоборот.

macd медвежья дивергенция картинка
Медвежья дивергенция

macd бычья дивергенция картинка
Бычья дивергенция
Дивергенция указывает на то, что сила рыночного импульса упала и цена готовится к развороту. Это событие служит одним из ключевых сигналов для трейдеров и на этом основывается стратегия MACD. При этом точное время, когда произойдет разворот, определить нельзя. Мы лишь получаем сигнал о том, что этот разворот приближается и может произойти в любой момент.

Индикатор macd полное описание работы

В основе работы инструмента, как было сказано ранее, лежат 2 скользящих средних линии. Во время вычисления их показателей стоимость дважды сглаживается при помощи дополнительных мувингов. Благодаря этому отсеиваются недостоверные сигналы, которые могли быть вызваны небольшими ценовыми колебаниями. После установки инструмента на предпочитаемую трейдером торговую платформу (в данном статье все процедуры будут рассматриваться на примере МТ4, однако для других платформ действия идентичны) он сможет увидеть отдельное окно с двумя линиями и гистограммой. Если сравнить графики стандартного и модифицированного MACD можно заметить, что очертания гистограммы очень схожи с линиями, генерируемыми на первом графике.

MACD индикатор 6

Гистограммный MACD выдаёт показания, вычисленные путём использования информации с немодифицированной версии. Линия MACD, вместе с сигнальной и непосредственно гистограммой, генерируются в отдельном окне на рабочей области. Показания гистограммы высчитываются путём вычитания значения одной линии из другой.

MACD индикатор 7

В разных торговых системах могут использоваться разные версии инструмента. Принципы их работы не отличаются, однако наличие или отсутствие гистограммы может значительно повлиять на эффективность той или иной системы. Следует подробно ознакомиться с внешним видом обеих версий: это поможет не путать их.

MACD индикатор 8

Расчет macd

Чтобы понять, каким образом рассчитываются показатели обеих версий, нужно будет сначала разобрать стандартную, так как именно она лежит в основе модифицированной. В первую очередь рассчитываются значения основной линии инструмента. Это происходит путём нахождения разницы между первой экспоненциальной линией и второй. Их стандартные периоды равняются 12 и 26 соответственно. Формула расчёта следующая: MACD= EMA12 — EMA26.

Вторым этапом вычислений является повторное сглаживание полученных на предыдущем шаге показателей. На данном этапе используется только обычная скользящая средняя линия. Значение её периода можно выставить в соответствующем поле настроек. Рекомендуемое значение – 9 (оно выставлено по умолчанию). Повторное сглаживание стоимости является причиной того, что сигнальная линия двигается медленнее линии MACD и опаздывает относительно неё. Формула расчёта следующая: SignalLine= SMA9(EMA12 — EMA26). На изображении ниже показан конкретный пример функционирования осциллятора MACD по описанному выше алгоритму.

MACD индикатор 9

Разобравшись с принципом работы стандартной версии, можно переходить к модификации. В её случае все описанные выше процессы повторяются. Однако, после этого следует ещё один процесс. Он заключается в вычитании значения сигнальной линии из основной. Происходит это по следующей формуле: MACDHistogram = MACD — SignalLine. Изображение снизу наглядно иллюстрирует этот процесс.

MACD индикатор 10

Имея представление о том, как инструмент работает, трейдер сможет использовать его максимально эффективно. Данное правило распространяется на абсолютно каждый инструмент. На картинках сверху, для более точного понимания сути всех процессов, показаны скользящие средние линии.

Классическая версия

MACD существует в двух вариантах – изначальном и модифицированном. Сначала поговорим о классике, появившейся в 1979 году. Она была разработана для фондового рынка, но сейчас с успехом применяется и на других.

Работа индикатора основана на анализе реальной цены базового актива, причем результат выражается не в процентах, а в абсолютных величинах (рубли, доллары и т.д.). Он отражается в виде графика с двумя кривыми:

  • основной,
  • сигнальной.

Для построения основной линии заложена следующая формула:

MACD = EMA(12) – EMA(26),

где EMA – экспоненциальные скользящие средние, 12 и 26 – периоды.

То есть основная линия строится на базе вычитания значения медленной скользящей средней от быстрой. Медленная отличается от быстрой количеством периодов, взятых для расчета. У неё их всегда больше, в данном случае – 26.

Построение сигнальной кривой базируется на значениях основной линии. Это не экспоненциальная, а простая средняя, рассчитанная по конкретным цифрам MACD. Её назначение – сглаживание основной линии. Выглядит индикатор следующим образом.

индикатор

Он располагается под ценовым графиком. Как правило, синим цветом выделяется основная кривая, а красным – сигнальная. Никаких зон здесь нет. Существует лишь горизонтальная линия, соответствующая нулю.

Принцип деятельности индикатора основан на двух постулатах:

  • стоимость актива имеет тенденцию возврата к среднему значению,
  • дальнейшее движение от этого значения задается импульсами цены.

При анализе быстрой и медленной EMA заметили, что первая постоянно стремится вернуться ко второй. Когда их значения абсолютно равны, это отражается на графике как пересечение нулевой линии.

То есть основная кривая отражает, насколько расходятся или сходятся цифры медленной и быстрой средних. Чем выше она располагается над нулевым уровнем, тем значительнее это расхождение.

MACD скачать

Индикатор находится в открытом доступе: найти его в интернете и скачать на свой компьютер не составит никакого труда. Скачать его рекомендуется каждому трейдеру, как минимум для того, чтобы опробовать. Нельзя сказать точно, что инструмент подойдёт каждому трейдеру, однако он всё же может пригодиться в огромном множестве различных ситуаций. Чтобы в случае чего не потерять реальные деньги, рекомендуется проводить тестирование инструмента на демо-счёте.

В случае, если инструмент подойдёт рейдеру, стоит некоторое время попрактиковаться на том же демо-счёте: это поможет «набить руку» и подробнее ознакомиться с принципами работы инструмента на практике. Также стоит упомянуть алгоритм установки инструмента. Он предельно прост и сводится к следующим действиям:

  1. Скачать архив с инструментом из интернета,
  2. Переместить все файлы из него в папку с инструментами используемой торговой платформы,
  3. Перезапустить торговую платформу,
  4. Настроить индикатор под имеющуюся торговую стратегию.

MACD в метатрейдер 4

Настройки стоит разобрать отдельно, так как они играют значимую роль в использовании инструмента для торговли. Так как в рабочем алгоритме инструмента нет ничего сложного, настройки также предельно просты. Их список невелик, вносить изменения можно в следующие параметры:

  1. Значения ЕМА, применяемые в вычислении показателей основной линии индикатора. Стандартными являются периоды со значениями 12 и 26,
  2. MACD SMA. Настройка отвечает за значение периода, используемого при вычислении сигнальной линии,
  3. Стоимость расчёта показателей индикатора. Рекомендуется не вносить изменения в этот параметр и оставить его значение стандартным.

Также трейдеру доступна возможность добавлять на график новые уровни, фиксировать значения предельных точек (минимума и максимума), а также кастомизировать внешний вид генерируемых индикатором линий. Индикатор не обладает какой-либо фиксированной шкалой с разметками, в отличие от других аналогов осцилляторного типа. Данные настройки почти не затрагивают работу индикатора. Они нужны лишь для того, чтобы трейдер мог обеспечить себе удобны внешний вид индикатора. Главной же настройкой индикатора являются периоды, соответствующие скользящим средним линиям.

MACD индикатор 11

Индикатор MACD относится к категории инструментов, которые изначально настроены на работу в любых торговых условиях. Стандартные периоды линий инструмента, которые равняются 12 и 26, были рекомендованы к использованию самим создателем программы. Однако стоит учесть, что эти параметры рекомендованы лишь для ведения сделок на покупку. При поиске торговых возможностей для открытия сделок на продажу следует, по мнению автора алгоритма, выставить соответствующие значения периодов, равные 8 и 17.

Однако, рекомендации создателя вполне могли устареть, ведь, во-первых, он использовал инструмент на фондовом рынке, а не на Форексе, а во-вторых – изменчивость рынка за годы существования инструмента успела значительно повыситься. Именно поэтому наиболее оптимальными для торговли являются стандартные параметры инструмента.

Индикатор  MACD-гистограмма (MACD - Histogram)

Индикатор MACD-Histogram является вариацией MACD, причем его можно использовать как в роли трендового индикатора, так и в роли осциллятора. Стоит отметить, что именно вариация гистограммы получила большее распространение в трейдерской среде за счет большего количества подаваемых индикатором сигналов.

Логика индикатора MACD-Histogram

MACD-гистограмма представляет собой гистограмму (что следует из названия индикатора), показывающую степень устремления краткосрочного тренда в сторону долгосрочного. Если тренд начинает ускоряться в своем развитии, то линия MACD начинает все сильнее двигаться в сторону тренда от сигнальной (слегка запаздывающей), и следующая черта гистограммы становится все больше, так как разница между ними нарастает. И наоборот – если тренд замедляется, то разрыв между линией MACD и сигнальной линией сокращается, а черта гистограммы становится короче, то это может предвещать завершение активной фазы тренда или даже его завершение как такового.

Для расчета MACD-гистограммы следует сначала рассчитать сам индикатор MACD, который будет являться базой для дальнейших вычислений. Стандартные параметры MACD-гистограммы аналогичны индикатору MACD и составляют 12, 26 и 9.

Первым этапом следует вычислить 12- и 26-периодные ЕМА по ценам закрытия. После чего необходимо вычесть из результатов 12-периодного ЕМА результаты 26-периодного ЕМА (из-за большего периода усреднения 26-периодное ЕМА будет слегка отставать при трендовом движении от 12-периодного ЕМА, то есть 26-периодное ЕМА будет меньше 12-периодного на растущем рынке и больше – на падающем). Вычислением этой разности получается «линия MACD», которая показывает направление краткосрочной тенденции анализируемого актива. Далее следует вычислить 9-периодное ЕМА от получившейся разности, получив тем самым «сигнальную линию MACD», которая будет более плавной из-за усреднения. Она покажет направление долгосрочной рыночной тенденции. Для вычисления MACD-гистограммы следует вычесть из линии MACD сигнальную линию MACD. Собственно, именно эту разность и наносят в форме гистограммы, получая искомый индикатор. Так как разность может увеличиваться, уменьшаться или оставаться равной предыдущему значению, то аналогичным образом будет изменяться индикатор MACD-Histogram.

Рис. 1. Отображение индикатора MACD-гистограмма в торговом терминале QUIK

Торговля на основе индикатора MACD-гистограмма

Приведенный индикатор дает три типа сигнала. Первый тип сигнала подается при пересечении нулевой отметки MACD-гистограммой. Собственно, этот сигнал аналогичен базовому индикатору MACD, так как говорит о пересечении линией MACD сигнальной линии MACD. Следовательно, если MACD-гистограмма проходит через нулевую отметку снизу вверх, то на открытии следующей свечи совершается покупка с выставлением стопа ниже предыдущего локального минимума. Если же MACD-гистограмма пересекает нулевую отметку сверху вниз, то это свидетельствует о пересечении линии MACD сигнальной линии в аналогичном направлении, значит, стоит продавать, разместив защитную остановку выше предыдущего локального максимума.

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок при пересечении нулевого уровня по MACD-гистограмме

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок при пересечении нулевого уровня по MACD-гистограмме

Помимо указанного сигнала, стоит отмечать поведение MACD-гистограммы на ценовых экстремумах. Дело в том, что MACD-гистограмма является несколько опережающим индикатором, несмотря на определенную модель усреднения в своей базе расчета. Если на ценовых экстремумах MACD-гистограмма начинает давать более короткие черты, чем предыдущие при дальнейшем движении цены по тренду, такое поведение говорит о возможном скором завершении тренда. При возникновении подобных ситуаций на растущем тренде стоит совершать короткую продажу, разместив стоп-заявку на покупку выше ценового максимума экстремума. При возникновении подобной ситуации на нисходящем тренде (если на ценовом минимуме MACD-гистограмма покажет менее низкую черту) стоит покупать, размещая защитную остановку ниже ценового минимума данного экстремума. В подобного рода сигналах MACD-гистограмма проявляет свойство осциллятора, как бы показывая выход из зон перекупленности/перепроданности.

Рис. 3. Сигналы на совершение сделок при росте снижении MACD-гистограммы

Третий тип сигнала индикатора MACD-Histogram является самым сильным и называется дивергенцией. Однако дивергенции возникают достаточно редко – они образуются в конце трендов. Данный сигнал возникает в момент, когда цена образует новый экстремум, а MACD-гистограмма уже не способна обновить свой предыдущий пик. MACD-Histogram как бы предвещает скорый разворот тренда, показывая, что текущий ценовой экстремум не носит истинного характера, и тренд в ближайшее время завершится.

Если подобного рода дивергенция возникает в ходе восходящего тренда, она будет называться дивергенцией медведей, давая сигнал к продаже с размещением стоп-заявки чуть выше локального ценового максимума.

Рис. 4. Медвежья дивергенция по MACD-гистограмме

Рис. 4. Медвежья дивергенция по MACD-гистограмме

Если дивергенция возникает в ходе нисходящего тренда, то подобный сигнал по индикатору MACD-Histogram дает отличную возможность к покупке с выставлением стоп-приказа на продажу ниже ценового минимума. Подобная дивергенция называется дивергенцией быков.

Рис. 5. Дивергенция быков по MACD-гистограмме

Рис. 5. Дивергенция быков по MACD-гистограмме

Стоит отметить, что чем больше тайм-фрейм, на котором возникает дивергенция, тем больший тренд она способна принести за собой.

Отображение индикатора MACD-гистограммы в торговом терминале QUIK

Для отображения индикатора MACD-гистограммы в торговом терминале QUIK следует на графике анализируемого актива нажать клавишу Insert – для вывода диалогового окна «Добавление графика». В появившемся окне следует выбрать индикатор MACD-Histogram из появившегося списка, а затем – нажать клавишу «Добавить».

Рис. 6. Выбор индикатора MACD-Histogram в окне «Добавление графика»

Рис. 6. Выбор индикатора MACD-Histogram в окне «Добавление графика»

После нажатия на указанную кнопку на графике анализируемого актива в новой области (по умолчанию) добавится индикатор MACD-гистограмма.

Рис. 7. Индикатор MACD-Histogram в торговом терминале QUIK

Рис. 7. Индикатор MACD-Histogram в торговом терминале QUIK

Для редактирования индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне выбрать в соответствующей области MACD-гистограмму (в поле слева). Во вкладке «Свойства» можно изменить цветовые настройки индикатора (в поле «Цвет линии»), а также выбрать выделение цветом растущих/снижающихся гистограмм.

Рис. 8. Настройка отображения во вкладке «Свойства» индикатора MACD-Histogram

Для изменения параметров расчета индикатора следует перейти во вкладку «Параметры», где можно изменить период усреднения «Короткого периода», «Длинного периода» и периода «Сигнальной скользящей средней». Чтобы внесенные изменения вступили в силу, необходимо нажать клавишу ОК.

Рис. 9. Настройка параметров расчета индикатора MACD-Histogram во вкладке «Параметры»

Вывод

Индикатор MACD-гистограмма отличается от обычного MACD большим количеством подаваемых сигналов. MACD-гистограмму также можно применять для построения торговых систем в группе с другими индикаторами (чаще всего осцилляторами) – как фильтр направления торговых сигналов, приходящих от осцилляторов.

Технический анализ macd

Технический анализ можно назвать процессом, в котором большинство трейдеров допускает серьёзные ошибки. Первой и самой главной причиной этого является неумение дожидаться нужного момента. Для входа в торговлю существует целый ряд условий. Однако, многие пользователи попросту не могут дождаться их соблюдения и входят в рынок при рискованных обстоятельствах. Вход без соответствующего сигнала, очевидно, приносит лишь убыток.

Ещё одной причиной торговых неудач является неумение комплексно анализировать состояние рынка в период сопровождения сделки. Зачастую, проблемы возникают с тем, чтобы дождаться необходимого уровня Текй-профита и выйти из сделки победителем. У многих трейдеров может возникнуть либо одна из этих проблем, либо же две сразу.

Обе этих проблемы решает MACD. В первую очередь, инструмент является трендовым: то есть, трейдеру придётся смиренно ждать необходимого торгового сигнала. Это связано с тем, что показатели индикатора «отстают» от реальной ситуации на рынке, поэтому трейдер не сможет опираться на самостоятельно найденные точки входа.

Основным аргументом в пользу использования данного инструмента начинающими пользователями является то, что он исключает возможность торговли против текущей тенденции. Он указывает наиболее выгодные места входа, направленные в ту же сторону, что и текущий тренд. Это объясняется наличием в инструменте характеристик, свойственных опережающим осцилляторам.

Как использовать индикатор macd

Торговля по индикатору может осуществляться путём использования следующих сигналов:

  1. Пересечение центрального уровня. Им называется точка, в которой столкнулись две прямые индикатора с периодами 12 и 26. Если линия MACD проходит через центральный уровень в нисходящем направлении, в точке пересечения осуществляется вход на открытие краткосрочного ордера, если в направлении роста – открывается долгосрочный ордер,
  2. Пересечение с сигнальной линией. В таком случае гистограмма проходит через центральный уровень. Если она находится выше нуля, вход осуществляется при помощи долгосрочного ордера, при обратных условиях – при помощи краткосрочного,
  3. Дивергенция. Её возникновение характеризуется сильным расхождением обеих линий индикатора, построенных по предельным точкам.

Это лишь небольшая часть торговых сигналов индикатора. Благодаря тому, что он сочетает в себе функции осциллятора и трендового инструмента, он может генерировать большое количество различных сигналов. Чтобы максимально эффективно применять индикатор в торговле, следует подробно остановиться на наиболее эффективных сигналах.

Использование

Прежде чем приступать непосредственно к торговле, необходимо выполнить установку и настройку MACD. Его не нужно откуда-то скачивать. В предоставляемых брокерами торговых терминалах он уже есть. Остается его лишь выбрать из списка.

После добавления график с кривыми появится в окне. Затем можно менять его параметры:

  • периоды быстрой и медленной ЕМА,
  • период для расчета сигнальной кривой,
  • цену, для которой делаются расчеты.

По умолчанию в настройках стоят цифры, разработанные первоначальным создателем индикатора. Для ЕМА это 12 и 26, а для сигнальной кривой – 9. Напротив цены указано close (закрытие). При желании их можно изменить, если в этом есть необходимость.

Поскольку индикатор был создан для фондового рынка, он больше подходит для активов с низкой волатильностью. При этом рекомендуется его применять на таймфреймах не менее дня. В других случаях лучше подкорректировать настройки, чтобы сигналы были более точными.

Если работать на коротких таймфреймах, нужно уменьшать периоды. Однако это приведет к повышению чувствительности индикатора и увеличению подаваемых сигналов. Часть из них может быть ложными, поэтому их следует проверять.

Осциллятор macd

Инструмент часто используется в качестве обычного осциллятора. Чтобы получать максимально прибыльные сигналы, следует хорошо запомнить принцип работы инструмента, а точнее – то, как вычисляются показатели гистограммы. Рассчитываются они путём нахождения разницы между двумя стандартными линиями MACD. Понимая это, можно прийти к следующим выводам:

  1. От силы тенденции зависит то, насколько большим будет расстояние между линиями с периодами 12 и 26, применяющимися в вычислениях. В таком случае гистограмма обновляет свои предельные точки,
  2. Отсутствие тенденции, или же слишком слабое её движение характеризуются пересечением индикаторных линий. При этом, они не движутся в каком-либо ярко выраженном направлении и располагаются вблизи друг друга. Значения гистограммы в данном случае приближаются к центральному уровню.

Использование инструмента в качестве осциллятора имеет один недостаток: отсутствие шкалы для измерения и возможности выставлять уровни по усмотрению пользователя. Добавлять всё это на график приходится самостоятельно, путём увеличения его масштаба и ручного построения всех необходимых разметок. Они проводятся таким образом, чтобы оставлять вне своих границ лишь самые высокие значения предельных точек.

Использование инструмента в качестве осциллятора предполагает три сценария, по которым могут развиваться события:

  1. Стоимость изначально направляется в нужном трейдеру направлении. В таком случае достаточно просто сопроводить сделку и вовремя выйти из торговли,
  2. Рынок переходит в фазу слабой коррекции. Если на графике наблюдаются слабые ценовые колебания, следует вручную выйти из торговли вне зависимости от полученного результата,
  3. Срабатывание Стоп-лосса. Зачастую это происходит при начале дивергенции. При активации Стоп-лосса следует незамедлительно переходить к поиску новой входной точки в торговлю. Не стоит придавать значения даже нескольким срабатываниям Стоп-лосса подряд: убыток быстро компенсируется одной прибыльной сделкой, при этом, трейдер останется в плюсе.

На примере ниже показано, как одна успешная сделка с лихвой перекрыла 2 убыточных и позволила трейдеру выйти в плюс.

MACD индикатор 12

Как работает macd

Осцилляторная функция инструмента может быть успешно применена в торговле по ещё одному способу. Он сводится к торговле в момент пересечения осцилляторных линий. Алгоритм работы в такой стратегии идентичен торговле по точкам пересечения двух скользящих средних, однако вместо них, соответственно, используются гистограмма и сигнальная линия.

MACD индикатор 13

Данной стратегии характерно возникновение большого количества ложных сигналов, поэтому для эффективной работы требуется дополнительная фильтрация, осуществляющаяся следующим образом:

  1. Отсеиваются все сигналы, сгенерированные в период наличия на рынке флетового состояния. Такие периоды характеризуются маленьким расстоянием между линией индикатора и нулевым уровнем,
  2. Использование дополнительного трендового фильтра. К примеру, можно построить уровень поддержки. При нахождении стоимости под ним открываются долгосрочные позиции, в обратном случае – краткосрочные.

MACD индикатор 14

Используя рассматриваемый индикатор в комбинации с двумя скользящими средними, можно отлично отфильтровать поступающие в период коррекции торговые сигналы. Большинство инструментов дают в таких условиях ложные показания. Также стоит обращать внимание на то, как линия индикатора расположена относительно среднего уровня. Если гистограмма и вспомогательная линия расположены под ним, следует входить только на продажу, в обратном случае – только на покупку.

MACD индикатор 15

Рассмотренная стратегия хороша в случаях, когда на рынке наблюдается ярко выраженное движение тенденции, а стоимость колеблется в довольно широком диапазоне значений. Все активировавшиеся Стоп-лоссы легко компенсируются прибылью с одной или двух сделок.

МАКД: что кроется за этими буквами?

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — это индикатор на основе схождения и расхождения скользящих средних. Он строится на разнице между скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней большего периода.

Изначально индикатор MACD был линейным графиком и представлял собой как раз две скользящие средние — одну с меньшим периодом, другую с большим. Впоследствии создатель Джеральд Аппель доработал свой индикатор и придал ему вид гистограммы. Последний вариант применяется в торговым системах намного чаще.

Способы применения линейного масд

Сигналом для совершения сделки считается момент пересечения двух скользящих средних. Если скользящая с меньшим периодом пересекает скользящую с большим периодом снизу вверх, то это сигнал для покупки.

Задумываться о продаже стоит, когда “маленькая” скользящая пересекла “большую” сверху вниз. Отдельно стоит уточнить, что сигнал к покупке стоит принимать только, если скользящие средние находятся в нижней части своего графика. Соответственно, сигнал на продажу имеет вес, если он поступил, когда линии были в верхней части графика.

Линейный MACD не прижился у трейдеров по нескольким причинам:

  • Большое количество ложных сигналов.
  • Линейный вариант индикатора постоянно поправляет рисунок вслед за рынком, меняя уровни.
  • Добавление дополнительный индикаторов или осцилляторов не спасает ситуацию, а лишь усложняет ее анализ.

За что трейдеры любят гистограмму MACD

Зато гистограмма масд пользуется у трейдеров большой популярностью:

  • Ее легко интерпретировать
  • Небольшое количество ложных сигналов
  • Хорошо коррелируется с другими индикаторами и осцилляторами
  • Можно использовать для выявления дивергенции

Рассмотрим подробнее, как формируется эта гистограмма. Каждый столбик — это разница между быстрой линией макд и медленной. Если значение получается отрицательным, то столбик гистограммы рисуется ниже нулевого уровня, если положительное — то выше. Чем длиннее столбик гистограммы, тем больше сила рынка. Все, что выше нулевой линии — это территория быков. Все, что ниже — медведей. На рисунке ниже приведен пример, как соотносятся между собой линейная масд и гистограмма.

Сигналы, которые дает гистограмма MACD

Пересечение с нулевой линией. Это самый распространенный способ анализа графика индикатора MACD. Если гистограмма пересекает нулевую отметку снизу вверх, то мяч переходит на сторону быков (1). Если гистограмма уходит с положительной стороны на отрицательную, то власть захватили медведи (2).

Обратите внимание, необходимо, чтобы пересечение подтвердилось. Иногда бывает так, что гистограмма подходит к нулевой линии, но остается на своей стороне и потом снова набирает силу. Это говорит о том, что на рынке была передышка, и он продолжит двигаться в том же направлении. (3)

Смена направления движения. Некоторые трейдеры не дожидаются, пока индикатор пересечет нулевую отметку, а входят в сделку в момент зарождения тенденции. В этом случае действует правило второго столбика (4). К примеру, цены падали и индикатор вместе с ними. В итоге гистограмма оказалась на отрицательной территории.

В какой-то момент настроения на рынке изменились, и столбики гистограммы стали уменьшаться, сменив цвет на зеленый. Согласно рассматриваемой стратегии, входить в рынок надо после появления второго зеленого столбика. Главное, дождаться закрытия свечи, которой этот столбик соответствует. Если не дождаться закрытия, то можно оказаться в ситуации, когда рынок поменяет настроение, и после первого зеленого столбика нарисуется красный.

Дивергенция с графиком. Пожалуй, этот сигнал пользуется наибольшей симпатией у трейдеров. Хоть он и не дает сиюминутного указания на вход или выход из позиции, но зато выступает как хороший предсказатель дальнейшего движения рынка.

Дивергенция — это расхождение. К примеру, график цены образует новый минимум, а гистограмма MACD — нет. Это говорит о том, что рынок движется уже больше по инерции, и вскоре тенденция развернется.

Возможна и обратная ситуация, когда график достигает нового максимума, а гистограмма нет. Такое расхождение говорит о том, что рынок выдохся, и цена скоро пойдет вниз.

Графические фигуры. Некоторые трейдеры (их не так много), ищут на гистограмме масд графические фигуры — голову и плечи, двойную вершину и т.д. Сложно сказать, насколько подобный подход эффективен, но если вы приверженец графического анализа, то можете попробовать.

MACD и другие индикаторы

Гистограмма MACD отлично сочетается с другими индикаторами и может служить основой для хорошей торговой стратегии. Чаще всего MACD используют в сочетании с Stochastic Oscillator и RSI. Посмотрим на примерах, как они взаимодействуют.

В первом случае сигнал MACD подтвердился растущим Stochastic и дивергенцией RSI и графика. Во второй ситуации Stochastic давал сигнал о возможном снижении, но он не подтвердился двумя другими индикаторами. В третьем примере все три индикатора дали 100% сигнал.

MACD индикатор описание

Ещё одним немаловажным аспектом торговли при помощи индикатора является использование явления дивергенции. Она основывается на накоплении и распределении финансов внутри торговой платформы. То есть, ведя финансовые операции по дивергенции, трейдер будет следовать в направлении крупных сумм. Дивергенция может быть двух видов:

  1. Бычья. Наблюдается в случаях, при которых обновляется стоимость минимальных точек выбранного трейдером актива, а линия MACD при этом остаётся неизменной,
  2. MACD индикатор 16

  3. Медвежья. Наблюдается после возникновения на графике нового ценового максимума при понижении идентичной ему точки на графике MACD.

MACD индикатор 17

Основой дивергенции является ситуация, при которой стоимость постепенно затухает. Для увеличения надёжности сигналов стоит искать подтверждение смены трендового направления на ценовых графиках. Нельзя точно предугадать в какой именно момент импульс полностью затухнет. В качестве примера ситуации, при которой сигнал будет подтверждён, является пробитие важной линии ценой и закрепление её за границами этого уровня.

Определение тренда по масд

Торговать при помощи инструмента можно и основываясь на трендовых сигналах. Они генерируются на линии индикатора, а также на опережающих её. Это связано с быстрым срабатыванием инструмента.

Торговля в бычьем направлении осуществляется при условии, что линия MACD пересекает сигнальную в восходящем направлении. Пример такого пересечения наглядно показан на изображении снизу (оно отмечено линией зелёного цвета). Этот сигнал определяет пересечение линии MACD и среднего уровня.

MACD индикатор 18

Открытие ордера по этому сигналу позволило бы трейдеру заработать на пять с половиной долларов больше, чем при входе в точке пересечения линии MACD и среднего уровня. Торговля в медвежьем направлении осуществляется при обратных условиях. Данные сигналы хороши своим опережающим характером, который позволяет вести финансовые операции с высокой эффективностью.

Описание индикатора MACD.

Индикатор MACD состоит из трех компонентов:

  • MACD line – разница между 12 и 26 периодами экспоненциальной скользящей средней (EMA).
  • Signal line – 9-дневная EMA линия
  • Block histogram – разность между MACD и сигнальной линией

MACD line – это 12-периодная EMA минус 26-периодная EMA. Когда линия MACD положительна и растет, разница между 12 днем и 26 днем увеличивается. Это позитивный импульс и указывает на бычий период и наоборот.

Signal line – в качестве триггера вставляется 9-периодная EMA линия. Она называется сигнальной линией MACD. Когда линия MACD идет выше сигнальной линии MACD, это бычий сигнал. Движение ниже сигнальной линии MACD является сигналом на продажу.

https://www.youtube.com/watch?v=KfWo-qWawwQ Видео по теме

Пример использования индикатора.

Сигналы MACD
Как вы можете видеть, когда 12-периодная EMA пересекла ниже 26-периодную EMA, MACD пересек ниже нулевой линии. Это могло бы быть хорошим входом на продажу. Сигнал на сделку может быть, непосредственно перед тем, когда MACD (синяя линия) пересекается ниже сигнальной линии MACD (красная линия). Гистограмма иллюстрирует это пересечение. Она указывая на красную гистограмму, формирующуюся под нулевой линией.

Интересная заметка: индикатор MACD MT4 визуально отходит от классического индикатора MACD:

Индикатор MACD в MT4, не имеет линии. Вместо линии MACD, он показывает гистограмму.

MT4 MACD против классического MACD

Критики MT4 MACD: утверждают. Когда исключается линия MACD, это вводит в заблуждение. Ведь никто больше не может видеть пересечение линии MACD/сигнала. Кроме того, гистограмма MACD в классическом смысле, обычно представляет собой разницу между MACD и сигнальной линией. Таким образом, индикатор отображает основную силу тренда. Вместо этого, она просто показывает контур несуществующей линии MACD, что не так понятно.

Защитники MT4 MACD: говорят. Индикатор выглядит чище, теперь трейдеры не заботятся о разнице между линиями MACD/Signal. Их можно увидеть так же хорошо, когда гистограмма (линия MACD) пересекает сигнальную линию.

Индикаторы macd

Индикаторы MACD уже долгое время активно используются огромным множеством трейдеров. За это время они успели доказать свою высокую эффективность и прибыльность. Торговля при помощи рассматриваемых инструментов очень вариативна: каждый трейдер сможет оптимизировать индикаторы индивидуально под свои предпочтения. Также стоит отметить, что индикатор отлично проявляет себя в комбинации с другими инструментами, дополняя и повышая их эффективность.Опробовать инструмент на практике стоит каждому трейдеру: велика вероятность того, что он добавит его в свою коллекцию инструментов.

А если вы не любите работать с техническими помощниками на рынке, то советую вам почитать о прибыльной стратегии форекс без индикаторов. При правильно использовании она даст возможность получать хорошую прибыль.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий