Быстрый ввод заявок в терминале QUIK


Здравствуйте, дорогие гости блога , сегодня мы постараемся ответить на вопрос о том, что лучше Quik или MetaTrader, так как информация может оказаться интересной как новичкам, так и опытным спекулянтам. Прежде всего, требуется упомянуть тот факт, что в настоящее время для выполнения практически любой популярной задачи существует, как минимум, два варианта программного обеспечения, которые создавались разными командами разработчиков. Подобное положение дел создает конкуренцию на рынке, благодаря чему продукты от разных производителей постоянно улучшаются, чтобы привлечь новых пользователей и не потерять имеющихся.
В настоящее время существует два основных приложения, которыми пользуются спекулянты для ведения торгов. Эти приложения носят названия «Quik» и «MetaTrader». Далее мы постараемся максимально подробно рассмотреть отличительные особенности этих платформ и понять, для каких именно задач они лучше всего подходят.

Оба рассматриваемых приложения представляют собой торговые терминалы, которые предоставляют спекулянтам доступ к рынку. Они отличаются друг от друга доступным функционалом, а также обладают различными пользовательскими интерфейсами. Сравнимая эти характеристики, мы постараемся дать ответ на вопрос, какое из рассматриваемых приложений можно назвать лучшим.

Какие виды ордеров отображаются


Глубина рынка — графическое выражение «биржевого стакана». Ордера продавцов выделяются красным, это тип заявок «Ask» (на склейке графиков в квике выводятся наверху или справа). Ордера покупателей выделяются зеленым и обозначаются «Bid» (выводятся внизу или слева).

Оба типа характеризует собирательный термин «предложения». Индикатор глубины показывает соотношение между Bid и Ask (т.е. между короткими и длинными позициями) и используется в прогностических целях.

В видимой части графика расположены только заявки, близкие к действующей цене, т.е. не все. Однако опытному трейдеру достаточно этих данных для технического анализа рыночной ситуации и прогноза ее вероятного развития.

На гистограмме отображаются различные виды ордеров: малые, средние и крупные. Малыми считаются те, которые не оказывают значимого влияния на движение цены. Средние могут влиять на нее, но только в совокупности, если большое количество таких предложений скапливается в узком ценовом диапазоне. Они часто видны на графике группами.

Крупные ощутимо смещают ценовую динамику и поэтому являются наиболее значимыми. Эту категорию стоит тщательно отслеживать и учитывать при стратегическом планировании.

По типам исполнения ордера делятся на три вида: рыночные, лимитные и условные. Рыночные являются главными потребителями ликвидности. Они выкупают часть биржевого стакана и выполняются сразу же по лучшим ценам из Bid и Ask.

Реализация лимитных ордеров обусловлена ценовой динамикой. Они представляют собой основное содержимое биржевого стакана и выполняются по предварительно указанной цене.

Условные возникают только при соблюдении заданных параметров, например если цена достигает оговоренного уровня.

Закон спроса и предложения

Закон спроса и предложения, как считают многие, включает в себя две составляющие, собственно сам спрос, и предложение. Запомните, что это не так! Закон спроса и предложения в принципе не может трактоваться без таких необходимых составляющих, как спрос, предложение и цена.

В визуально графическом представлении и описанном буквально в двух словах этот закон будет выглядеть следующим образом:

• Цена на товар (услугу) растёт – спрос падает, предложение растёт.

• Цена на товар (услугу) падает – спрос растёт, предложение падает.

Объясняется данное определение довольно простым и логичным способом, по мере повышения цен на определённый товар или услугу, спрос на него падает. Разумеется из-за снижения покупательной способности потребителя. А предложение возрастает, потому что по высоким ценам продавать выгодно.

Совершенно справедливо и обратное положение дел, при снижении цен на предоставляемые товары или услуги, покупательная способность потребителя возрастает, и вследствие этого, спрос на предоставляемые товары и услуги растёт. В то время как предложение снижается, т.к. продажа по низким ценам нарушает себестоимость товара или предоставляемую услугу.

Чьи ордера видны

Итак, гистограмма отображает совокупность данных по заявкам продавцов и покупателей, однако не все они имеют решающее значение для развития торговой ситуации.


Так, лимитные ордера торговых роботов отследить на графике сложно. Они видны не в биржевом стакане, а в отчетности по выполненным ордерам. Мониторинг ленты сделок дает представление об алгоритме их работы. Действия торговых роботов характеризует повторяемость и быстрое выполнение за счет высокой скорости вычислений.

Помимо них, на рынке действуют трейдеры-спекулянты, стремящиеся достичь максимального дневного оборота. Они размещают большое количество ордеров краткосрочного исполнения за одну торговую сессию.

Средние трейдеры и инвесторы составляют большую часть участников торгов. Эту категорию можно определить по объему заключенных сделок и периоду размещения ордеров. Такие участники рынка торгуют по индивидуальным стратегиям, тем не менее их поведение предсказуемо.

Достаточно мощная рыночная сила — маркет-мейкеры. Эту роль часто принимает на себя биржа. Она заботится о поддержании актива на одном ценовом уровне с целью набрать позиции. Заявки биржи графически отображаются в виде двух отчетливых «стен» по сторонам гистограммы.


Они образованы группами однотипных предложений Ask и Bid, размещенных с целью сдерживания ценовой динамики в условленном диапазоне. Маркет-мейкеры открывают двусторонние ордера, используя специальные алгоритмы, цель которых — поддержание ликвидности актива.

Крупные игроки — деятельные и влиятельные участники рынка.

Активность таких трейдеров легко определить по широкомасштабной проторговке на отрезке ценового движения. Эти игроки располагают крупными суммами на балансе и способны ощутимо изменять ценовую динамику своим вмешательством.

Как применять инструмент

Применение инструмента, происходит на самых разных интервалах, и активах. Настройки индикатора нужны для того, чтобы определить, в принципе, только два параметра. Одним вы определяете тиккер, или код или название инструмента, например SBER. Другой нужен для того, чтобы указать шаг диапазона, в котором нужно будет вычислить горизонтальный объем.

В тему: Как открыть счет на фондовой бирже.

Сразу хочу заметить, что индикатор не совсем простой. Это значит, что выводит он свои данные не в виде горизонтальных полос, а в виде таблицы. К сожалению возможности терминала Quik не позволяют делать подобные построения.

Давайте вернемся ко второй настройке. Шаг диапазона умножить на шаг цены инструмента равно расстояние между уровнями. Например, шаг диапазона фьючерса РТС равен 10. А значит, расстояние между уровнями при шаге цены инструмента равном десяти будет равно 10*10=100.

индикаторы объема для quik

Важно понимать, что если, вы, например, решили торговать нефтью, то в шаге диапазона будет не правильно написать 0,1 потому что 0,1*0,01=0,001, где 0,01 шаг цены нефти. Поэтому тем, кому нужен горизонтальный объем на каждых 0,2 доллара, то в диапазонном шаге нужно только указать 20.

При этом важно, чтобы скрипт заработал, нужно в Quik открыть таблицу обезличенных сделок для того инструмента, который предусмотрен в коде. Только после этого можно запустить скрипт. Больше можно узнать о правилах торговли в теме: Открытый интерес на бирже.

Также может возникнуть вопрос, что делать, если данные нужно получить сразу с двух инструментов. Делать это придется двумя одинаковыми скриптами, но с разными настройками и разными названиями файла.

Хочу заметить, что таблица горизонтальных объемов появляется не сразу. Когда все правильно настроено, нужно подождать минуток так пять. Не пугайтесь, они обязательно появятся.

Ответом на вопрос, за какой период считаются горизонтальные объемы, будет – с начала торгового дня, так как в таблице обезличенных сделок хранятся данные только за торговую сессию.

На что смотреть


Важно понимать не только что такое глубина рынка в квике, но и как использовать ее в своей торговой стратегии. При большом разнообразии действующих на рынке сил обращать внимание нужно в первую очередь на глобальные тенденции. Действия влиятельных игроков обусловливают развитие ситуации на торгах. Существенный показатель — размещение крупных лимитных ордеров. Они задают направление ценовой динамике, предопределяют ее вероятные отскоки и пробои.

Количественные показатели для ордеров также важны, в т.ч. их дубликаты. Крупным торговцам, вынужденным по экономическим причинам продавать массивные активы, не удастся осуществить это за одну сделку. Стоимость активов в таком случае снизится, поскольку рынок будет перенасыщен предложением.

Поэтому такие трейдеры продают порционно и при соблюдении предварительно заданных условий, например с точными временными интервалами или при достижении оговоренного уровня в ценовой динамике (при касании ценой маркера). Алгоритмы их действий легко отследить с опытом.

Необходимо уметь адекватно оценивать отчетность по размещенным ордерам, поскольку информация по ним иногда преднамеренно искажена. Некоторые участники рынка провоцируют рядовых трейдеров, намереваясь выманить у них активы.

Подобное поведение характерно как для крупных игроков, так и для маркет-мейкеров. Поэтому стоит не только оценивать глубину, но и соотносить ее с количеством выполненных ордеров, исследуя статистику транзакций.

Что такое айсберг

Айсберги – это гигантские обломки ледников, свободно плавающие в морях и океанах. Чаще всего отделение ледяных гигантов происходит от шельфовых ледников. Из-за разности плотностей у воды и льда над поверхностью океана видна лишь 1/10 часть глыбы. При этом средний вес айсберга составляет 20 миллионов тонн.

Закат

Интересной является причина, по которой айсберги не тонут в воде. Оказывается, глыба состоит из пресной воды, которая менее плотная, чем морская, что помогает образованию не тонуть полностью.

Из-за своего состава айсберги всерьез рассматриваются в качестве источника питьевой воды в засушливых странах. Однако, сложность транспортировки ледяных гигантов не позволяет поставить данный способ водоснабжения на поток.

Итоги

Глубина рынка предоставляет трейдеру аналитические сведения о действующих на рынке силах. Система торговли с использованием данного индикатора окажет помощь при разработке и коррекции трейдинговой стратегии.

Однако не стоит забывать о том, что современные технические возможности позволяют влиятельным игрокам провоцировать и намеренно вводить в заблуждение других участников рынка, преследуя собственные цели. Ряд бирж разрешает скрывать размещенные ордера за процент.

Поэтому трейдеру нельзя полагаться на показания одного индикатора глубины. Данные содержат и ложную информацию. Адекватную картину происходящего составляют только из комплексного анализа рынка, в частности исходя из статистики выполненных ордеров. Такой подход позволяет трейдеру достоверно предсказать вероятное развитие ситуации и минимизировать риски.

Вывод

Открытый интерес в Quik — важный индикатор, показывающий интерес участников в изменении ценовой ситуации на рынке. Правильно проанализировав данные, трейдер сможет понять, набирают ли позиции по активу, закрывают их или закрепляют прибыль. Зная эту информацию, трейдер формирует стратегию действий и прогнозирует развитие событий.

Изменение величины ОИ до 10% не представляет интереса для анализа, если же изменения больше 25%, часто это сигнал о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности показателя зависит от того, как меняются в этот момент цены.

Чем выше ОИ, тем активнее рынок и меньше опасность убытков. Трейдеры, работающие на коротких временных интервалах, используют рынки с наибольшими значениями ОИ.

Iceberg orders

Содержание:
Некоторые рынки включают темную ликвидность в свои книги ордеров — обычно это делается через ордера типа Iceberg. Этот тип ордеров позволяет дробить общий большой ордер-заказ на цепочку более мелких ордеров, которые и участвуют в рынке.

Iceberg ордер участвует в очереди обычных ордеров, но таким образом, что только верхушка его цепочки видна — только верхние в стакане. Как только цена достигает первого в цепочке айсберга ордера, именно этот ордер исполняется, остальные ордера перемещаются в конец очереди и так далее, пока не будет исполнена вся цепочка. В этой связи ордера Iceberg исполняются медленнее, чем обычные открытые ордера и несут в себе скрытую дополнительную долю потерь ввиду того, что исполнение не всегда происходит по лучшей рыночной цене. Назвать ордера Icberg полностью скрытыми тоже нельзя, так как торги обычно видны по факту прохождения принтов.

По-настоящему темной является вне-рыночная ликвидность дарк пулов. Правила в дарк пулах очень похожи на обычные рыночные правила, просто ликвидность намеренно не афишируется — не показывается также и глубина рынка. Дарк пулам не нужны айсберг-ордера, так как они не стремятся выводить свои принты на всеобщее обозрение, если это только не предсмотрено законом. Да и в этом случае они стараются максимально замедлить такой вывод принтов с целью уменьшения влияния на рынок и получения ответной реакции спекулянтов. Дарк пулы часто формируются из ордеров брокерских книг и другой вне-рыночной ликвидности. Дарк пулы предлагают крупным институциональным инвесторам то же, что и обычные биржевые книги отложенных ордеров, только с той разницей, что их ордера не показываются. Не показывается ни кто разместил ордер ни по какой цене. Принты дарк пулов проходят на CTS

Важно: Почему россияне редко инвестируют в ETF и ПИФы

The Consolidated Tape System (CTS) is the electronic service, introduced in April 1976, that provides last sale and trade data for issues admitted to dealings on the American Stock Exchange, New York Stock Exchange, and U.S. regional stock exchanges.

Сделки, проходящие на Dark Pool площадках, отражаются в национальной консолидированной ленте транзакций (national consolidated tape).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий