Конвергенция и дивергенция в биологии. Суть и примеры явлений

Содержание:

Определение дивергенции и конвергенции

Из теоретической части, ранее написанных мною статей, да и просто из жизненного опыта, трейдер должен понимать, что движение может продолжаться только до тех пор, пока в него будут подливать топлива. Отсюда следует, вероятно, рано или поздно, наступит такой момент, когда все игроки уже будут в рынке и толкать цену дальше, будет больше некому.

Подобные ситуации имеют место быть и это не редкость, они называются перекупленность:

Перекупленность — ситуация на рынке Форекс, CME, акций, когда все, кто хотел купить и даже больше, уже купили и толкать цену выше больше некому.

и перепроданность:

Перепроданность — ситуация на рынке Форекс, CME, акций, когда все, кто хотел продать и даже больше, уже продали и толкать цену ниже больше некому.

Перекупленность или перепроданность не создается на пустом месте. Все мы знаем и видим, что цена движется некими волнами. Каждый трейдер классифицирует каждую волну для себя самостоятельно, но смысл остается один.

В моменты, когда показания индикаторов или осцилляторов разнятся с реальным графиком цены, называются для медвежьего рынка, конвергенция, для бычьего рынка дивергенция.

Оба этих слова, пришли к нам из латинского языка и дословно переводятся как:

Дивергенция (от лат. divergere) — обнаруживать расхождение.

Конвергенция (от лат. convergo) — находить сближение.

Внимание!!!

В различных чатах, очень редко можно встретить трейдеров, придирчиво относящихся к каждому слову и определению стоящему за ним, поэтому и дивергенцию, и конвергенцию, обычно обзывают одним, единым словом «дивергенция» или «дивер».

Дивергенция в лингвистике

Дивергенция языков (диалектов) – это обособление и удаление родственных языков (диалектов) друг от друга вследствие социально-исторических причин.

Это может происходить из-за миграции части населения в другие регионы и страны, разделения народа в результате войн и т.д.

К примеру, в начале нашей эры (около 2000 лет назад) существовал праславянский язык. К 500-ым годам н.э. из этого праязыка выделились несколько языков, которые стали праязыками современных языков, имеющих славянские корни.

На схеме: отличие дивергенции от конвергенции в лингвистике:

В лингвистике

Виды дивергенций

Дивергенция (актуально и для конвергенции) подразделяется на два вида:

  • Классическая дивергенция / конвергенция.
  • Скрытая дивергенция / конвергенция.

Классическая дивергенция

Чтобы обнаружить классическую дивергенцию, трейдеру достаточно сопоставить моменты обновления Hi на графике цены, с аналогичными моментами на индикаторе или осцилляторе.

Как только, график цены в очередной раз обновит свой пик, в то время как индикатор, не смог этого сделать, значит нами выявлена дивергенция, а значит, рынок перекуплен и пытаться заработать на позиции Buy, не целесообразно.

Классическую дивергенцию авторы книг для трейдеров достаточно скрупулезно разбирают, объясняя, мол дивергенция наступает, когда цена в очередной раз обновляет свой пик, а алгоритмы индикаторов не видят основания для данного движения и уже начинают отрисовывать контрдвижение, но на рынке встречаются и другие вариации, которые так же можно отнести к классическим.

Классическая дивергенция Класс А

Под номером 1, пожалуй оставлю наиболее часто встречающуюся дивергенцию, описанную на рисунке выше. В то время, как стоимость актива в очередной раз обновляет свой Hi, индикатор отказывается верить в подобную прыть покупателей и уже начинает разворачиваться, тем самым указывая трейдеру на дивергенцию и предвосхищая разворот.

Классическая дивергенция Класс В

Данный вид дивергенции напоминает Класс А, за исключением того, что в этот раз цена актива, не смогла перебить свой Hi, нарисовав разворотную фигуру Двойная вершина, в то время как индикатор не дошел до своих хаев.

Классическая дивергенция Класс С

В случае дивергенции Класса С, цена обновляет свои пики, но вот теперь уже индикатор рисует фигуру Двойная вершина.

Разбираясь с классическими дивергенциями, мы видим, что сигнал к развороту, появляется в момент расхождения показаний индикатора и реальной ценой. Если при анализе не учитывать фон рынка, а ориентироваться исключительно на расхождение, то по статистике, дивергенция Класса А подает самый сильный разворотный сигнал из представленных.

Варианты дивергенций

Тройная дивергенция / конвергенция

В приведенных выше примерах, во внимание бралась исключительно двойные дивергенции, но в некоторых случаях, пик двойной дивергенции обновляют еще раз, создавая усиленную разворотную модель, под названием тройная дивергенция (конвергенция).

Очень часто, тройную дивергенцию можно обнаружить во время выхода новостей. Принцип работы следующий: используя сигнал классической дивергенции, трейдеры открывают покупку.

Во время выхода сильной новости, в момент повышенной волатильности, происходит сбор стопов, или как многие говорят, сброс лишних пассажиров, обновляя предыдущий Low на графике цены. В тоже самое время, алгоритм индикатора не видит оснований для обновления своего пика и рисует восходящее движения, тем самым создавая тройную дивергенцию.

В совокупности, получив разворотную формацию тройная дивергенция, трейдер имеет все основания полагать, что нисходящее движение закончилось и открыть лонговый ордер.

Скрытая дивергенция

Скрытая (обратная) дивергенция встречается не так часто, но все же про нее не стоит забывать, так как это очень сильный сигнал к продолжению тренда.

Скрытая бычье дивергенция

На рисунке выше, отчетливо видно растущий рынок, но индикатор RSI показывает новое дно. Данное расхождение указывает на наличие скрытой бычьей дивергенции и сигнализирует об усилении UP-тренда.

Классическая медвежья дивергенция

Чтобы выявить классическую медвежью дивергенцию, необходимо отслеживать максимумы цены на графике и индикаторе. Обычная (классическая) медвежья дивергенция имеет место, если цена на графике формирует более высокий максимум, при этом индикатор образует более низкий максимум. И вовсе не обязательно, чтобы на графике цены была серия более высоких максимумов, вполне достаточно, если сформировался один более высокий максимум относительно предыдущего пика. При формировании дивергенции возможно изменение направления ценового движения, и трейдер должен такой сигнал использовать для входа в рынок на открытие короткой позиции.

Классическая медвежья дивергенция

На графике пунктирные линии позволяют трейдеру определить, на каком уровне (выше или ниже) находится второй максимум относительно первого максимума.

Индикаторы и осцилляторы для поиска дивергенций / конвергенций

Выбирая индикатор, мы должны учитывать, что название осциллятора MACD расшифровывается как дивергенция и конвергенция скользящих средних. Выходит именно этот индикатор, был придуман для точного определения дивергенций / конвергенций. Кроме MACD, в поиске может помочь Stochastic и RSI, по которым прекрасно определяется скрытая дивергенция.

Исходя из этого, рекомендовать какой то конкретный, а тем более навязывать что то свое, было бы не логично. Протестируйте сами каждый индикатор и выберите самостоятельно для себя всего один и торгуйте ориентируясь на его сигналы, не обращая внимания на остальные.

Далее по статье, я покажу, как определить дивергенцию с использованием индикаторов и без.

Определение дивергенции / конвергенции без индикаторов

По большому счету, определить «дивер» без индикаторов, не составляет особого труда. Прежде чем начать поиск дивергенции, трейдер должен понимать суть дивергенции.

Я уже писал выше, что дивергенция, оповещает трейдера о перекупленности или перепроданности рынка. Немного порассуждав, можно придти к единственно верному выводу, что в эти моменты каждое последующее импульсное движение, должно быть меньше предыдущего.

Определение дивергенции без индикаторов

На рисунке выше, видим как раз такой пример. Котировки валютной пары EURUSD двигались вверх без видимых проблем. Обновив в очередной раз хаи, можно заметить, что размер импульсной волны меньше, чем размер предыдущей.

Возникает вопрос: Если покупатели сильны, почему у них не хватило сил продолжить восходящее движение с набранным темпом?

Да все просто, рынок уже перекуплен, а значит покупать больше некому. Вывод: перед нами медвежья дивергенция.

Ниже привел скрин, в котором наложил индикатор RSI, подтверждающий мои рассуждения.

Подтверждение определения дивергенции без индикаторов

И хотя дивергенцию определить не составляет особого труда, все же без применения индикаторов, нельзя дивергенцию, назвать дивергенций (нет линий схождения, или расхождения), поэтому предлагаю рассмотреть несколько индикаторов и с помощью них привести примеры дивергенций.

Осциллятор MACD для поиска дивергенции / конвергенции

MACD интересный осциллятор, который может многое, в том числе и помогать в поиске «диверов». Индикатор используется со стандартными настройками:

  • Быстрое EMA: 12,
  • Медленное EMA: 26,
  • MACD SMA: 9.

Одно из наиглавнейших правил, при дивергенции, столбики осциллятора не должны пересекать нулевую отметку.

Осциллятор MACD для поиска дивергенции / конвергенции

Осциллятор RSI для поиска дивергенции / конвергенции

Осциллятор RSI имеет зоны &gt,+100 и &lt,-100, которые называются зоной перепроданности и перекупленности соответственно. Сигналы принимаемые в момент нахождения индикатора в этих зонах и так считаются сильными, а уж если этим сигналом является дивергенция, то вероятность положительно исхода увеличивается в разы.

Осциллятор RSI для поиска дивергенции / конвергенции

Осциллятор Stochastic для поиска дивергенции / конвергенции

Для осциллятора используются стандартные настройки:

  • Период %K: 5,
  • Период %D: 3,
  • Замедление: 3.

Осциллятор Stochastic, так же как и RSI имеет зоны перекупленности и перепроданности. Дивергенция или конвергенция в этих зонах, значительно увеличивает шансы на положительный исход в сделке.

Осциллятор Stochastic для поиска дивергенции / конвергенции

Следующим пунктом, мне хотелось бы затронуть очень важный показать, объем. Мало кто знает, что одним из сильнейших разворотных сигналов, является дивергенция / конвергенция цены и объема (volumes)

Дивергенция цены и объема (volumes)

Объем является определяющим показателем и суть дивергенции между ценой и объемом, сводится к следующей идее:

Дивергенция цены и объема

Восходящее движение продолжалось до того момента, пока в рынок вливали все новый и новый объем, а объем как мы с вами понимаем, это ни что иное как допокупки.

При очередном пробое хая, видим значительное уменьшение объема. Выходит, покупатели перестали вливать деньги. Отсюда можно сделать вывод, раз у покупателей закончились деньги, цена пойдет вниз.

Важно!!!

Дивергенция / конвергенция является наисильнейшим разворотным сигналом, но не 100%-ным. Открывая сделку, не превышайте заложенных рисков.

Скрытая Дивергенция – что это такое?

Скрытая дивергенция является сигналом продолжения тенденции, однако выявить ее значительно сложнее. Как и классическая дивергенция, она может быть сигналом к открытию длинной или короткой торговой позиции на рынке.

Медвежья скрытая дивергенция свидетельствует, что на графике цена актива продолжает идти вниз. Бычья скрытая дивергенция свидетельствует, что цена актива продолжает на графике идти вверх.

Как выявить скрытую медвежью дивергенцию?

Чтобы выявить медвежью скрытую дивергенцию, необходимо отслеживать максимумы цены на графике и индикаторе. Этот вид дивергенции возникает тогда, когда цена на графике, двигаясь вниз, формирует более низкие максимумы. При этом, индикатор, отображая дивергенцию, образует более высокий максимум относительно предыдущего максимума.

Как правильно определить дивергенцию / конвергенцию

В этом разделе, я хочу немного рассказать, про ошибки, которые часто допускают трейдеры пытаясь найти дивергенцию / конвергенцию.

Соблюдайте правила поиска дивергенции / конвергенции

  • Обязательно должен присутствовать тренд, дивергенция не работает во флете.
  • Если на рынке Up-тренд, ищите расхождение цены и индикатора, которое присутствует по хаям.
  • Если на рынке Down-тренд, ищите расхождение цены и индикатора, которое присутствует по лоям.
  • Принято считать, что дивергенция работает исключительно на старших таймфреймах, но примеры приведенные мной в статье, показывают что и на младших таймфреймах торговать не запрещается.
  • Работая с дивергенциями, подтверждайте свои входы проверенными паттернами из PriceAction или Японских свечей.
  • Не стоит рассчитывать, что вы нашли 100%-ный разворот. Всегда есть вероятность допущения ошибки. Поэтому, торгуя на рынке Форекс, работать надо со стопами.
  • Не стоит торговать на новостях. Из-за высокой волатильности, во время новостей, очень часто дают сбои самые проверенные торговые стратегии.

Искомая дивергенция, должна быть явной

Технический анализ, в который входит рассматриваемая в данной статье дивергенция / конвергенция, очень мощный инструмент, способный с точностью до нескольких пунктов определить момент разворота рынка.

Почему это происходит?

Все дело в том, что все фибо уровни, линии тренда, сопротивления, поддержки и все все остальное, работает только потому, что их видят ВСЕ. Толпа, хоть и глупа, но в едином порыве это мощная машина, способная двинуть рынок.

Нам нужны явные дивергенции, вы должны быть уверены, что отфильтрованную вами дивергенцию, видят все, только в этом случае вероятность выигрыша увеличится.

Сопоставляйте только ближайшие пики / впадины

Важно найти расхождение между ближайшими пиками. Совершенно не важно, что показывает индикатор в периоде в несколько дней, а уж тем более недель, если мы торгуем 5-ти минутный график.

Не правильно определенная дивергенция | Вариант 1

Пересечение нулевой отметки, отменяет сигнал

Изучая давным давно дивергенции, я черпал знания из книг, где частенько встречал пример дивергенции, которая по сути своей не должна работать. Допускаю тот факт, что авторы книг, описывали рабочие моменты своего времени, но теперь, пересечение нулевой отметки индикатором, отменяет сигнал.

Не правильно определенная дивергенция | Вариант 2

Классическая бычья дивергенция

Чтобы выявить классическую бычью дивергенцию, мы должны отслеживать минимумы низов, цены на графике и индикаторе. Классическая бычья дивергенция образуется в случае, если цена на графике формирует более низкий минимум, а индикатор – более высокий минимум.

Совсем необязательно, чтобы на графике была сформирована целая серия более низких минимумов. Вполне достаточно увидеть один более низкий минимум относительно предыдущего. Если сформировалась дивергенция, то мы можем использовать такой сигнал для входа в рынок на открытие длинной позиции.

Классическая бычья дивергенция

На графике пунктирные линии позволяют трейдеру определить, на каком уровне (выше или ниже) находится второй минимум относительно первого минимума.

Из этих примеров дивергенции можно заметить, что в большинстве случаев на графике цены и на индикаторе, вы увидите линию, которая соединяет первый максимум (минимум) со вторым максимумом (минимумом). Это оптимальный способ обнаружения дивергенции. По мере накопления опыта, вы будете определять дивергенцию визуально, однако в начале вам очень помогут соединительные линии. Я много работал с такими сигналами, использовал их в качестве сигнала для входа в рынок, и хочу сказать, что прошло много времени, но я до сих пор рисую эти вспомогательные линии на своих графиках.

Скрытая медвежья дивергенция



Линии позволяют трейдеру определить, на каком уровне (выше или ниже) находится второй максимум относительно первого максимума.

Как выявить скрытую бычью дивергенцию?

Чтобы определить скрытую бычью дивергенцию, необходимо ориентироваться на минимумы графика цены и индикатора. Эта дивергенция образуется тогда, когда цена на графике, двигаясь вверх, формирует более высокие минимумы. При этом, индикатор вырисовывает более низкий минимум цены.

Индикаторы дивергенций Форекс

Хотел было я выложить пару-тройку «чудесных» индикаторов, «облегчающих» это нелегкое дело — поиск дивергенций на графике. А потом подумал, что нет, ребята, в таком непростом деле как трейдинг, надо думать своей головой и принимать самостоятельные решения. Да и ситуации бывают разные. Неизвестно, на каком рынке вам придется торговать в будущем, и каким торговым терминалом пользоваться. Поэтому осваивайте стандартные индикаторы, а еще лучше уходите от использования технических индикаторов в своей торговле.

Расширенная медвежья дивергенция



Пунктирные линии позволяют трейдеру определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого минимума. Максимумы на ценовом графике располагаются на одинаковом или близком уровне, напоминая по форме двойную вершину. Индикатор при этом формирует более низкий второй максимум.

Как выявить расширенную бычью дивергенцию?

Чтобы определить наличие расширенной бычьей дивергенции, трейдеру необходимо ориентироваться на минимумы цены на графике и индикаторе. Как правило, расширенная бычья дивергенция выявляется по минимумам цены большого движения. При этом, рынок формирует своего рода двойное дно, однако оно не обязательно может быть классическим, то есть, второй минимум может располагаться несколько выше или ниже первого минимума. Несмотря на то, что на графике цены минимумы располагаются приблизительно на одном уровне, индикатор формирует второй минимум на значительно более высоком уровне. Индикатор не формирует двойного дна подобно графику движения цены.


Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий