Урок 3: Волновой анализ. Теория волн Эллиотта

Понятие волн

Принцип Волны — это открытие Ральфа Нельсона Эллиота, согласно которому на рынках продолжается непрерывное циклическое и методическое повторение. Исследования этого явления привели к разработке и созданию наиболее точного метода прогноза финансового рынка. Данный метод является очень востребованным не только на рынке Форекс, но также хорошо себя зарекомендовал и на фондовом рынке. Можно спрогнозировать, что этот метод будет работать и на криптовалютном рынке.

Понятие волн эллиота

Аналитика по волнам эллиота основана на применении шаблонов, которые определены на разные моменты рынка. Все эти шаблоны, которых насчитывается тринадцать штук, очень тесно связаны между собой и прогнозируют движение рынка в той или иной ситуации. Характеристики этого принципа не только обнаруживаются на рынках, но существуют и во всех материальных системах — от пространства универсальных галактик до мельчайшей молекулы.

Принцип вложенности и основные паттерны волн Эллиотта

Каждая волна должна включать в себя пятиволновую модель на меньшем временном промежутке для импульсных и трехволновую для коррекционных. Это основной принцип теории: каждый элемент цикла включает в себя подцикл и так дальше до бесконечности.

Кроме того, таким образом можно подтвердить, что перед нами именно часть модели Эллиотта, а не хаотичное движение рынка. В качестве аналога можно привести популярную стратегию «Три экрана Элдера», где сигнал на большем таймфрейме, подтверждается меньшими промежутками:

принцип вложенности

Волны Эллиотта формируют ряд паттернов разворота и продолжения тренда, позволяющие более точно прогнозировать движение цены. Примеры часто используемых паттернов:

паттерны волн эллиотта

Иерархия шаблонов

Шаблоны строятся по разной степени размера и связываются через относительные пропорциональные отношения. Это требуется для выявления категории шаблона в иерархическом порядке, чтобы можно было определить правильную последовательность для постоянного развития.

Книга «Волны Эллиота: ключ к рыночному поведению» описывает то, как действовать и торговать по шаблонам этих волн и добиться успехов в трейдинге. Эллиотт различал и впоследствии называл девять степеней волн, которые имели практическое значение в то время. Сегодня мы можем расширить его список, поскольку с учетом времени стала возможной торговля не только на дневных и часовых графиках, но и на 30, 15 и пятиминутных отрезках времени.

понятие волнового анализа

Список Эллиотта начинается с самых больших волн временного интервала и спускается по убывающей. Можно использовать любой шаблон из предложенных Эллиотом, главное знать иерархию используемого порядка.

Индикатор

Индикатор волны Эллиота является популярным инструментом, используемым в техническом анализе. Он позволяет трейдерам прогнозировать повторяющийся и циклический характер валютного рынка (или любого другого рынка, такого как фондовый рынок).

Теория волн Эллиота предполагает, что кажущееся хаотичным поведение на разных финансовых рынках не является таковым. На самом деле рынки движутся в предсказуемых, повторяющихся циклах или волнах. Эти волны являются следствием влияния на инвесторов из внешних источников, в первую очередь современной психологии масс в данный момент времени.

Волна Эллиотта предсказывает, что цены на торгуемые валютные пары будут развиваться волнами: пять импульсных волн и три корректирующие волны. Импульсные дают основное направление движения рынка, а корректирующие двигаются в противоположном направлении.

Индикатор волн эллиота

Давайте более подробно рассмотрим, как идентифицировать шаблоны разных временных промежутков. Импульсные волны могут быть разбиты на подструктуры, состоящие из пяти структур. Эти структуры устанавливаются по характерным образцам: протяженность волн и диагональный треугольник на пятой волне. Для выявления таких волн, как, впрочем, и точек входа в сделку, применяют индикатор волны Эллиота.

Чтобы полностью понять индикатор волн, предложенный Эллиотом, важно разобрать психологическое обоснование каждой из этих волн. Потому что зигзаг цен — это вариация оптимизма и пессимизма инвесторов.

Как читать волны

Чтобы идентифицировать волну Эллиотта, шаблон должен удовлетворять следующим условиям:

Волна 1&gt, Волна 2 &lt,�Волна 3&gt, Волна 4 &lt,�Волна 5

Коррекция, состоящая из трех волн, подразумевает тренд в противоположном направлении к его предыдущему импульсному шаблону.

Реальный график волны эллиота

Корректирующий шаблон должен удовлетворять следующим условиям:

Волна A&gt, Волна B &lt,�Волна C

Существуют другие шаблоны в волнах Эллиотта. Это зигзаги, треугольники и т. д. Но аналитика и прогнозы по волнам Эллиота в виде импульсных волн и корректирующих компонентов являются наиболее используемыми. Особенно когда речь заходит о техническом анализе тенденций.

И что в результате?

Автор теории и не предполагал, что его идеи станут особой торговой философией. Увы, любой прогноз по волнам Эллиота все также считается слишком субъективным: из-за множества внешних факторов всегда сложно определить, какую именно волну в текущий момент формирует рынок. Как говорится, на каждых двух волновых аналитиков — пять разных мнений и не всегда позитивные отзывы. Вам придется выработать независимый взгляд на ситуацию и четкое понимание, как настроить параметры, чтобы волны помогали, а не мешали торговать.

Использовать волновую теорию на таймфреймах ниже H1 не стоит. Любые циклы отлично видны на истории, но трудно прогнозируются. Волновая разметка остается сложной задачей и требует уверенных практических навыков, чтобы ваша трейдерская фантазия не «рисовала» маловероятный сценарий. Даже если учесть, что для бинарных опционов главное – определить направление, точности отработки уровней при стандартном волновом анализе недостаточно.

Торговля по волнами Эллиота может давать стабильный профит только на среднесрочных сделках и при жестком манименеджменте. На бинарных опционах эту методику можно использовать только в комплекте с дополнительными инструментами анализа.

Понимание массовой психологии и прогноз волны Эллиота

  • Волна 1 (импульсивная) — это растущая малая волна, легкое давление спроса (Bull Move). В волне 1 цены растут из-за относительно небольшого числа участников, которые покупают торгуемые валютные пары по фундаментальным или техническим причинам (спекуляции), подталкивая цены вверх.
  • Волна 2 (корректирующая) представляет собой уменьшающуюся волну, понижающую давление в подаче (Bear Move). После значительного роста инвесторы могут получить фундаментальные и технические сигналы о покупке валюты. В такой момент волна 2 увеличивается, когда люди, которые изначально купили, решили закрыть сделку и взять прибыль, а новички начинают короткие позиции. Цена начинается в другом направлении, но, как правило, не проходит над минимальным начальным положением, которое первоначально привлекало покупателей в момент волны 1.
  • Волна 3 (импульсивная) — это растущая малая волна под давлением спроса (Bull Move). Это часто самая длинная из пяти волн, волна 3 — устойчивая волна, когда большое количество инвесторов было привлечено волной 2, чтобы купить. При увеличении числа покупателей запас прочности увеличивается, превышая максимальную цену, первоначально сформированную волной 1. В этот момент порог сопротивления является одной из опор.
  • Волна 4 (корректирующая) представляет собой небольшую волну при давлении подачи (Bear Move). На волне 4 покупатели начинают уставать (они остаются без денег или оптимизма) и снова используют сигналы о покупке. Как правило, на рынке все еще достаточно покупателей, поэтому здесь снижение относительно невелико.
  • Волна 5 (импульсивная) — это растущая малая волна при давлении спроса (Bull Move). Волна 5 является конечным движением наблюдаемой эволюции последовательности. Сейчас покупатели все мотивированы жадностью, а не фундаментальным или техническим обоснованием покупать и предлагать более высокие цены в других местах. Обычная цена достигает максимума, прежде чем начать движение в противоположном направлении.

Волны эллиота пример

Волновая теория Эллиота — Принципы волн

Существуют определенные принципы влияния анализа волн Эллиотта на Форекс. Некоторые из них мы опишем ниже.

Волновой принцип Эллиотта :

  • Есть три импульсивные волны: Волна 1, Волна 3 и Волна 5, из которых Волна 3 не может быть самой короткой
  • Спад идет на Волне 2 и составляет не более 100% от Волны 1.
  • Волна 4 никогда не будет совпадать с Волной 1 в ценовой территории
  • Все будут находиться по диагонали, в случае диагонального треугольника

Как использовать волну для торговли

Рассмотрим этот вопрос подробнее. Существуют два конкретных способа торговли волной Эллиота на финансовых рынках.

  • Первый и самый непосредственный требует уточнения, что текущая цена находится в настоящем волновом круге Эллиотта. Затем вы можете прогнозировать направление цены и величину следующей волны в цикле.
  • Второе применение включает использование осциллятора волны Эллиотта на основе стандартной методологии кросс-анализа конвергенции скользящего среднего (MACD). Общая настройка включает 5-периодную скользящую среднюю в качестве основы для индекса скользящей средней и 35-периодного скользящего среднего в качестве основы для индекса скользящей средней. Затем вы определяете остаточную разницу между ними и определяете, где вы находитесь — в шаблоне 5-3 или нет.

Типы Волн Эллиотта

Анализ волн Эллиотта на Форекс включает в себя два различных волновых паттерна, которые состоят из модели пяти волн, а также модели трех волн.

Паттерн «пять волн» можно найти с пятью различными доминирующими волнами. В таком случае Волны Эллиота это :

  1. Волна 1
  2. Волна 2
  3. Волна 3
  4. Волна 4
  5. Волна 5.

Другой, корректирующий тренд включает в себя три других волновых паттерна:

  1. Волна А
  2. Волна В
  3. Волна С.

Все эти волны показывают наилучшие результаты по анализу рынка.

Типы Волн Эллиотта

Волновой шаблон-треугольник

Треугольник — это волновой шаблон Эллиотта, наблюдаемый во время боковых консолидаций рынка, он состоит из 5 корректирующих последовательностей. Треугольник представляет собой баланс сил между покупателями и продавцами, вызывая боковое движение, которое обычно связано с уменьшением объема и волатильности. Этот шаблон подразделяется на структуры 3-3-3-3-3, обозначенные как A, B, C, D, E.

Волны Эллиота (треугольник) — это шаблон продолжения, который разрывается в направлении предыдущего движения. Это могло произойти в волне 4 в импульсной структуре, волне B в зигзагообразном и волновом X-коннекторе в двух и трех тройных волновых структурах Эллиотта. Это может также иметь место в волне Y структуры WXY, и в этом случае он отмечает конец коррекции.

Примечание: треугольник также должен поддерживаться в индикаторе RSI, и это никогда не происходит в волне 2 импульсной структуры.

Многие волноводы игнорируют важность уменьшения импульса в формировании треугольника. В этом случае использование RSI для фильтрации других типов боковых консолидаций является очень необходимым и полезным. Понимание основ математической последовательности Фибоначчи является ключом к пониманию сущности теории волн Эллиотта, поскольку эти вещи идут рука об руку.

Волновой шаблон треугольник

Один из способов, по которому трейдер может определить конец консолидации и находить области потенциального разворота — это использовать уровни Фибоначчи в аналитическом подходе. Откат Фибоначчи является одним из самых важных инструментов, используемых инвесторами, которые предпочитают теорию волны Эллиота, и он основан на числовой последовательности, разработанной математиком Леонардо Фибоначчи.

Коэффициенты Фибоначчи, которые считаются основными для торговли как бинарными опционами, так и на остальных финансовых рынках, составляют 261,8, 161,8, 100, 76,4, 61,8, 50, 38,2 и 23,6 %. Когда цены активов переходят на эти конкретные проценты, трейдеры могут предположить, что некоторые рыночные действия будут иметь место, такие как разворот или стремительный рост.

Волны Эллиота. Основы.

prostguide.ru В данном уроке под названием «волны эллиота: теория и практика», мы с вами попробуем разобраться что из себя представляет теория волн эллиота, разберем теоретические аспекты тактики торговли на рынке с использованием этой теории, а затем рассмотрим как на практике выглядят паттерны волновой теории эллиота. В далеком 1930 году, господин эллиотт анализируя рыночные графики пришел к выводу, что цены развиваются определенными циклами, состоящими из импульсных и коррекционных волн. График на рисунке кажется страшным и непонятным, как китайские иероглифы?

На самом деле все элементарно и просто. После внимательного прочтении статьи, или просмотра видео урока вы будете с легкостью разбираться в его структуре.

Волны Эллиота. Основы.

Восьми волновая модель

Восьми волновая модель представляет из себя 5 импульсных волн: ( 1,3,5,а, с). Эти волны импульсные (движущие), они обязательно должны быть длиннее коррекционных. Оставшиеся три волны: (2,4,b), коррекционные, они всегда короче импульсных.
Три импульсные волны (1,3,5) растущие, т.е цена двигалась в верх. На пике волны 5 заканчиваться большой импульс вверх, окрашенный на картинке в синий цвет. За тем начинается коррекционная стадия цикла, и импульсные волны (а, с) уже направленны вниз.

Подытожим:

Цены на рынке движутся волнами, за волной роста всегда следует волна падения, за волной падения всегда следует волна роста. Двигаясь таким образом волны создают восьми волновую модель, описанную выше.

Думаю пока проблем с пониманием возникнуть не должно.

Волны Эллиота. Основы.

Волновые фракталы

Волны эллиотта имеют фрактальную структуру. Те кто не знают, что такое фракталы кликаем по ссылке и смотрим очень интересное видео. Но для понимания нашей теории на понадобится только одно свойство фрактала, определение которому я сейчас постараюсь кратко изложить. Цикл эллиотта это представляет собой фрактал, а если это фрактал, то он имеет свойство постоянного самоповторения, как бы при уменьшении масштаба, в нашем случае масштаб, это таймфрейм на котором мы торгуем! Другими словами, каждая волна состоит из 5 волн, а каждая коррекция состоит из 3 волн, меньшего временного интервала. Давайте из уже знакомого вам восьми волнового графика:

Волны Эллиота. Основы.
возьмем две первые волны: №1 импульсная волна направленная вверх, волна №2 коррекционная волна. Согласно одному из свойств фракталов — самоповторению в меньшем масштабе, при уменьшении временного интервала мы должны получить, точно такую же восьми волновую модель. Вот так это будет выглядеть для всего восьми волнового цикла!

Волны Эллиота. Основы.
На картинке ниже для большей визуальной наглядности, я добавил стрелочки и буквенные обозначения. Надеюсь теперь проблем с пониманием не точно не будет. Но, если вы все же не до конца все поняли, в конце статьи есть видео урок. Для понимания общей картины, фрактальность волнового анализа эллиотта очень важна. И как мне кажется с ней мы разобрались. Теперь можно перейти непосредственно к построению торговой системы на основе волн эллиотта.

Торговая стратегия: «волны эллиотта».

Волновой анализ в торговле в основном используют трейдеры профессионалы. Новички предпочитают стратегии попроще, и вот почему. Довольно простой и понятный волновой анализ, на практике оказывается очень трудно применимым, так как распознать на реальном графике, в реальном времени, в какой стадии цикла находится рынок, довольно сложно. Учится торговать по данной стратегии стоит только в том случае, если вы настроены серьезно относительно торговле на рынке. Так же от себя хочу заметить, что торговать на голом волновом анализе не стоит, лучше всего комбинировать данную стратегию, с какими нибудь индикаторами.
Например:

  1. MACD
  2. Скользящие средние
  3. Уровни Фибоначчи

По моему мнению хороший синергетический эффект можно ощутить, от комбинирования волнового анализа с сеткой и расширением Фибоначчи. Вообще рассматриваемая в данном уроке теория, находится в одном ряду с числами Фибоначчи. Стратегия о которой я вам расскажу ниже, имеет довольно большую популярность, и многие используют ее как пример. У меня есть свои, не совсем стандартные взгляды, на использование данной теории на практике, но об этом в другой раз.
Для начала нам нужно найти, растущий импульс без сильных коррекций, после падения. Далее нужно растянуть сетку Фибоначчи, и ждать коррекции к одному из уровней. Как узнать от какого именно уровня, с большей вероятностью отобьется цена, я расскажу в одном из моих следующих уроков, так что подписывайтесь на мой канал ютуб, чтобы не пропустить новые еще более классные уроки. Сделку можно открывать после удара цены в один из уровней либо, после того как сформируется и закроется бычья свеча(после отбоя цены от уровня). В нашем случае, цена отбилась аккурат от уровня 50. Открыть сделку следовало, от этого уровня. Более консервативным и несклонным к риску трейдерам можно открыть сделку при пробое, максимума первой волны. Стоп-лосс устанавливается за минимумом второй волны.

Волны Эллиота. Основы.
Далее перед нами встает вопрос: как долго держать открытую сделку? Необходимо дождаться момента когда после во время формирования пятой волны, цена дойдет до пика третьей волны. Лично я советую выходить частями, возле важных уровней, которые можно определить, но об этом тоже в другой раз.

Теперь отметим все волны.

Волны Эллиота. Основы.
Вот в принципе и все, урок подошел к концу. Видео версия урока представлена ниже. Всем профита, спасибо за внимание!

Более удобная версия статьи и другие материалы на PROSTGUIDE.RU

Общие отношения в теории волн Эллиотта с уровнями Фибоначчи

Обычно:

  • волна 2 будет либо на 50 %, либо на 61,8 % от первой волны,
  • волна 3 будет либо на 161,8 %, либо на 261,8 % от первой волны,
  • волна 4 — это 38,2. 50 или 61,8 % третьей волны,
  • волна 5 будет либо на 100 % от первой волны, либо на 161,8 % от четвертой,
  • волна А может составлять 50, 61,8, 100 или 161,8 % от пятой волны,
  • волна В будет либо 61,8, либо 50 % волны А,
  • волна С будет равна 161,8 или 100 % волны А или 161,8 % волны В.

Когда уровни волны Эллиота и Фибоначчи объединены, трейдер может собрать богатую информацию о весьма вероятных поворотных моментах, а также о том, где прекратится следующее движение цены. Поэтому способность применять правильные уровни Фибоначчи и волны подсчета важны для успешного трейдера.

Характеристика волн

  • Первая волна представляет собой отскок от сильного уровня поддержки или сопротивления. По своей структуре она самая короткая из всей пятиволновой формации.
  • Вторая волна является коррекцией волны 1. Как правило, она составляет 61.8% от первой волны.
  • Третья волна по своей структуре самая длинная и динамичная. После пересечения крайней точки волны 1 открываются сделки на продолжение тренда. В момент третьей волны увеличиваются торговые объемы, что значительно увеличивает волатильность рынка.
  • Четвертая волна имеет флетообразную коррекционную структуру, которая отличается от волны 2. Четвертая волна часто сопровождается треугольником, который в дальнейшем пробивается в сторону основного трендового движения.
  • Пятая импульсная волна по своему размеру превышает первую волну, и бывает подвержена растяжению. Некоторые осцилляторы начинают показывать расхождение и дивергенцию, которая свидетельствует о скором завершении трендового движения.
  • Первая коррекционная волна A обычно разбивается на 5 волн, которые сопровождаются уменьшением торгового объема.
  • Вторая коррекционная волна B отражает отскок в противоположную сторону от волны A. Для данной волны характерны маленькие объемы, которые указывают на закрытие своих позиций.
  • Волна C перекрывает волну A. При проведении линии тренда можно заметить, что на графике под основанием волны А и волны 4 появляется графическая модель «голова плечи».

Как торговать волновой теорией Эллиота с уровнями Фибоначчи

При использовании волновой теории Эллиота наиболее мощной волной, о которой нужно знать, является третья волна, и это считается самой лучшей волной для торговли. Чтобы правильно идентифицировать ее, трейдер сначала должен произвести анализ волны Эллиотта и найти первую волну в направлении вновь развивающегося тренда, за которой следует волна 2, которая будет корректирующей и охватит либо 61,8 или 50 %, либо 38,2 % первой волны.

Волны эллиота и уровни фибоначчи

Как только обе эти волны были обнаружены и подтверждены, инвестор может попытаться предвидеть, где начнется третья волна. Часто в начале третьей волны трейдер может также видеть волны Эллиота, график которых будет либо форматом Бата, либо Гартли. Как и третья волна, пятая также является хорошей возможностью для торговли бинарными опционами и достигает своего начала где-то между 50 и 161,8 % четвертой волны, часто такого же размера, как волна 1.

Пятая волна и третья волна представляют собой две импульсные волны Эллиотта, при которых могут состояться продажи. Обе эти волны формируются во время фазы тренда, и важно помнить, что общий трендовый ход также создаст две поправки. Ими затруднительно торговать, а возможности для получения прибыли невысоки. Как только фаза тренда, которая заканчивается пятой волной, была завершена, можно ожидать волны A, B и C общей коррекции, которые происходят в пределах корректирующей фазы, и из них волна C, вероятно, является лучшим вариантом для торговли.

Волны эллиота и фибоначчи

Это связано с тем, что это самая мощная из корректирующих волн схожа своими особенностями с импульсной волной 3. Обычно трейдер должен ждать 50-61,8 % коррекции волны A, прежде чем вступать в новый ход волны C.

Базовая последовательность


Волны разделяются на два типа: импульсные и коррекционные. Основное направление паттерна определяют импульсные волны, коррекционные же направлены в обратную сторону. В данном случае, волны 1, 3 и 5 — импульсные, так как определяют тренд. Волны 2 и 4 — коррекционные. Данная пятиволновая последовательность формирует импульсную волну более высокого порядка.


Коррекционная фигура состоит из трех волн, обозначаемых A, B и C. В данном случае, основной импульс направлен вниз, поэтому волны A и С — импульсные, а волна B — коррекционная. На более высоком волновом уровне последовательность превращается в единую коррекционную волну.


Комбинируя 5-ти волновую последовательность с 3-х волновой коррекционной фигурой мы получаем законченный восьмиволновой волновой цикл. То есть, полный цикл состоит из двух фаз: импульсной и коррекционной. По завершению цикл начинается сначала.

В рынок мы всегда входим в начале нового цикла, то есть перед началом формирования первой волны. В любом случае, нам нужно дождаться формирования хотя бы одной полной конструкции — восьмиволновой последовательности. Только после того, как тренд был сформирован, и началась коррекционная волна A-B-C, можно начинать искать момент для входа. Волновая последовательность имеет свойство перестраиваться по мере формирования, поэтому входить до завершения первого цикла крайне не рекомендуется.


Очень важно понимать, что последовательность Эллиотта по сути является фракталом. То есть, каждая волна разбивается на более мелкие, сохраняя при этом общую структуру — непрерывная смена импульса и коррекции. Конкретно, каждая импульсная волна разбивается на 5-ти волновую последовательность, а каждая коррекционная на 3-х волновую.


Правильная волновая последовательность в классической теории Эллиотта должна соответствовать трем характеристикам:

  • Волна 2 ни в коем случае не может заходить за уровень волны 1. Если это произошло, последовательность необходимо пересчитать с соблюдением этого правила,
  • Волна 3 никогда не может быть самой короткой из последовательности. Как правило, это волна с самым сильным импульсом. Также, волна 3, в любом случае, должна превышать уровень волны 1. При этом, волны 1 и 5 должны быть примерно равного размера,
  • Пересечение волны 4 с волной 1 исключено. При не соблюдении этого условия также требуется пересчет последовательности. Завершающая цикл коррекция A-B-C обычно завершается как раз в области 4-й волны.

Рекомендации для торговли по волнам Фибоначчи

Советы и подсказки для торговли описаны ниже.

Когда инвесторы наблюдают за 5-волновой структурой или ожидает, что это произойдет на финансовых рынках, они должны проявлять особую осторожность. Это связано с тем, что результат зависит от того, какая из волн является самой большой, и применение 161,8 % расширения Фибоначчи имеет важное значение. Принцип чередования является здесь ключевым, так как он должен соблюдаться как корректирующими волнами (т. е. 2-й и 4-й), так и без них, будет движение, которое очень хорошо работает.

Консолидация — это первоначальная подсказка о том, что рынок фактически находится в корректирующей фазе и не развивается с импульсивным движением. Как только это было отмечено, трейдер должен измерить всю длину 1-й волны, а затем проецировать ее вверх с конечной точки четвертой волны в импульсном движении. Это то место, где есть вероятность, что пятая волна закончится, и они должны либо приобрести опционы «вверх», либо «вниз» — в зависимости от временных рамок, по которым сформировался импульсивный ход.

Однако важно иметь в виду, что во время импульсивного движения этого времени, как только 5-я волна была завершена, цена должна вернуться к концу третьей волны.

Волновая теория Эллиотта

  • Волны Эллиотта — история

Перед тем, как углубляться в теорию, давайте выясним, как возникли волны Эллиота кратко :

Создателем одного из самых на сегодняшний день известных способов анализа рынка был обыкновенный бухгалтер Ральф Нельсон Эллиотт. Волновая теория, получившая, разумеется, его имя, возникла в конце 20-х годов ХХ века и полностью перевернула взгляд на то, как движется цена на финансовом рынке: оказалось, что это происходит не хаотично.

Эллиотт пришел к выводу, что движения на рынке вызваны реакцией инвесторов на различные макростимулы, причем движения наверх и вниз повторяют друг друга вне зависимости от такого стимула. Также он заметил, что фазу движения можно разделить на несколько этапов – «волн».

Таким образом, трейдеры впервые получили возможность предугадывать повторяющиеся фигуры движения рынка (во всяком случае, по мнению этих трейдеров).

Теория Эллиотта частично основана на более ранней концепции Чарльза Доу (одного из создателей индекса Dow Jones), с той разницей, что Эллиотт обнаружил более дробную природу рынка Форекс.

Что ж, теперь можно заняться самим индикатором волн Эллиотта.

Суть данного индикатора заключается в том, что он отображает фазы движения цены (вóлны) в виде направленных промежутков. Таким образом, каждую волну можно определить как импульс (движение вперед) или коррекцию (откат).

С течением времени этот достаточно сложный способ анализа рынка стал весьма распространенным. Идею развивали Болтон и Коллинс, а затем теорию Эллиотта детально осветил в своей книге «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка» Роберт Пректер.

Говоря простым языком, волновой анализ Эллиотта отражает поведенческие модели трейдеров на графике.

При этом не имеет никакого значения тот факт, что сам Эллиотт ни разу не пробовал применить свой анализ к какому-либо конкретному активу, поскольку в то время торговля велась не настолько активно, чтобы укладываться в стройную модель поведения.

Это еще один факт, который роднит теорию Эллиотта с концепцией создателя индекса Dow Jones. Более того: даже в наши дни применять данный принцип к отдельным активам стоит с большой осторожностью.

Третьи волны импульсных движений являются импульсивными

Практически каждая импульсная волна будет иметь размер третьей волны. Это расширение 3-й волны, как правило, следует за длинной 2-й волной. Часто 2-я волна будет наиболее трудоемкой из всех импульсивных движений и, оценивая ее структуру, инвестор может получить хорошее представление о том, что, вероятно, будет следовать после того, как 3-я волна будет завершена.

Третья волна импульсного движения должна быть самой большой сама по себе, давая трейдерам вероятный шанс для заработка. Чтобы воспользоваться этим, необходимо перейти на более низкие временные отрезки и посмотреть, действительно ли это движение является мощным. Соблюдаются ли все основные правила?

Если это действительно истинное движение, в этом случае четвертая волна, которая следует за расширением 3-й волны, будет короткой. Она редко будет доходить больше чем на 38,2 % по сравнению со всей длиной 3-й волны, и поэтому трейдер должен разместить свои ордера на уровне 38,2 % в случае «бычьего» движения и такого же значения ордеров в случае движения «медведей».

Наблюдение пятой волны

Поскольку пятая волна крайне редко выдает ошибки, по умолчанию пятая волна, которая следует за четвертой, будет подниматься до максимума предыдущей 3-й волны во время импульсивного бычьего движения или минимумов импульсивного медвежьего движения.

Если это происходит, трейдер должен искать цену для вариантов инвестирования. Чтобы найти эту цену, необходимо измерить длину всей первой волны и вычесть 61,8 % от нее, поскольку это обычно указывает длину 5-й волны. После этого необходимо выставить ордер для входа в рынок, в направлении, в котором идет пятая волна. Если пятая волна продолжит движение выше этого уровня, это указывает на то, что рынок движется к уровню 161,8 % первой волны, и требуется более агрессивная торговля.

Торговля с использованием теории волн Эллиота на первых порах может быть сложной. Однако при использовании инструментов Фибоначчи можно добиться существенных результатов. Книга «Волны Эллиота» дает все необходимые знания и умения для торговли на финансовых рынках по этой методике.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий