Форекс индикатор CCI – широко известный и популярный инструмент

В 1980 году знаменитый биржевой трейдер Дональд Ламберт разработал индикатор CCI, так называемый индекс товарного канала. Данный индикатор был разработан на основе тщательного мониторинга изменчивости сырьевых товаров и явился очередным подтверждением предположения о цикличности ценового движения. Индикатор CCI позволяет получать стабильную прибыль и многие трейдеры валютного рынка включают его и основной набор инструментов для технического анализа на многих торговых платформах.

Волновая теория Эллиотта и многие другие гипотезы о рыночной цикличности давно и прочно заняли место в общей теоретической основе валютного рынка. В своём труде «Индекс товарного канала как инструмент торговли циклических трендов» Ламберт в очередной раз доказал, что ценовые колебания подчинены определённым фундаментальным и техническим закономерностям и не являются хаотическим и непредсказуемым набором действий.

Индикатор CCI обладает рядом существенных преимуществ, которые позволяют ему быть задействованным в торговле любыми активами и определять начало и конец амплитудных и временных циклов с высокой степенью точности.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Рис. 1. Вид индикатора Commodity Channel Index.

Прежде всего, трейдеров интересуют показатели, предсказывающие вероятную смену тренда или же начало коррекции. Индикатор CCI имеет алгоритм, который рассчитан таким образом, чтобы показывать вероятность смены тренда или же начала коррекционного движения при определённом отклонении цены от скользящей средней линии. По сути, индикатор Commodity Channel Index, напоминает типичный осциллятор. При этом результат вычислений предстаёт в виде графика, который отражает текущий этап и параметры рыночного цикла.

Прорыв крайних зон +/- 100сигнализирует о необходимости поиска точки входа, при этом устанавливать ордер необходимо в противоположном имеющемуся тренду направлении.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору CCI» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Настройки индикатора

Индикатор CCI имеет следующие стандартные настройки:

Период «14» говорит о том, что при расчете индикатора, данные берутся с последних 14 баров (свечей). Изменение периода индикатора повлияет на его чувствительность: если период изменить в меньшую сторону (уменьшить), то CCI станет быстрее реагировать на все изменения цены, но появится больше ложных сигналов, если же увеличить период, то чувствительность CCI понизится, но качество сигналов возрастет. Вот что получится, если изменить период индикатора CCI:

В верхнем окне (CCI красного цвета) выставлены стандартные настройки (14), в среднем окне (CCI зеленого цвета) выставлен период «6», в нижнем окне (CCI синего цвета) выставлен период «40». Можно заметить, что CCI с меньшим периодом (периодом 6) реагирует на мельчайшие изменения цены, а CCI с увеличенным периодом (периодом 40), наоборот, учитывает только самые сильные изменения. Сам индикатор CCI можно использовать на любых таймфреймах и активах.

Понимание расчета cci

В предыдущих главах мы узнали что такое импульс, и как используется индикатор cci, для сигнализирования динамики цены. Теперь пришло время понять расчет cci, чтобы получить полное представление о значениях отображаемых индикатором.

Индикатор cci использует следующее математическое выражение для расчета импульса:

CCI = [(Типичная цена — 20-периодная SMA Типичной Цены) / (0.015 x Среднее отклонение)]

Типичная цена = (Хай + Лоу + Закрытие) / 3

20-периодная простая скользящая средняя (SMA) — простое скользящее среднее значение типичной цены за последние 20 периодов.

0.015 — это константа, которая используется для корректировки или сглаживания значений CCI, чтобы она находилась в пределах -100 и +100.

Среднее отклонение получается путем вычитания 20-периодного значения SMA типичной цены из типичной цены. Затем значения суммируются и делятся на общее количество периодов (которое равняется 20).

Если приведенные выше вычисления выглядят немного сложными, не волнуйтесь. Основной вывод, на который вы должны обратить внимание, заключается в том, что индикатор CCI использует типичную цену и измеряет ее против 20-периодного простого скользящего среднего значения.

Затем результат делится на константу (0,015) так, чтобы CCI находился в пределах +100 и -100 большую часть времени, а среднее отклонение показывает, насколько цена отклонилась от средней цены.

Как правило, когда импульс цены силен, вы можете ожидать отклонения от средней цены. Пока существует импульс, цена будет продолжать двигаться в этом направлении (рост или падение).

Но, когда импульс замедляется (как показано значением CCI выше +100 или ниже -100), вы можете ожидать, что цена вернется к среднему значению. Или же это может быть исправление к новой ценовой тенденции.

Таким образом, расчет CCI измеряет, как быстро повышаются или падают цены, перемещаясь по указанным фиксированным уровням.

Теперь, когда мы понимаем, как работает индикатор cci, следующим шагом будет понимание его использования.

Применение индикатора CCI

Индикатор CCI показывает нам возникновение трендовых движений, точнее, возникновение сильных трендовых движений. 70-80% времени линия CCI находится между уровнями «100» и «-100» — это полностью отражает тот факт, что на рынке 70-80% времени отсутствуют сильные ценовые движения. Но как только начинается сильный импульс, то индикатор сразу же нам его показывает. Если линия индикатора CCI пробила уровень «100» снизу вверх, то присутствует восходящий тренд (тренд вверх), если линия индикатора пробила уровень «-100» сверху вниз, то присутствует нисходящий тренд (тренд вниз).

В то же время, обратное пересечение линии CCI уровней «100» и «-100», т.е. возвращение в стандартное состояние, является признаком окончания импульса. Цена в таком случае двиется в обратную сторону от предыдущего движения.

Можно заметить, что возвращение линии индикатора CCI в диапазон между уровнями «100» и «-100» часто заканчивается импульсом в противоположную сторону.

Отсюда можно сделать вывод, что пробой уровня «100» сверху вниз (окончание восходящего тренда) в большинстве случаев может считаться началом нового нисходящего движения (тренда вниз), а пробой уровня «-100» снизу вверх (окончание нисходящего уровня) в большинстве случаев будет являться началом нового восходящего тренда (тренда вверх). Проще говоря, стоит покупать тогда, когда были пробиты снизу вверх уровни «-100» или «100», и продавать, когда были пробиты сверху вниз уровни «100» и «-100».

Как работает индикатор? Сигналы индикатора

Сигналы перекупленности-перепроданности

— Когда отметка индикатора выходит за пределы -100 и +100, он перекуплен или перепродан.

— Когда график цены находится в позиции перекупленности, пересекая линию 100 сверху вниз это значит, что скоро ожидается ее снижение, стоит покупать ПУТ-опцион.

— Когда график цены находится в позиции перепроданности, пересекая линию -100 снизу вверх это значит, что скоро ожидается ее повышение, стоит покупать КОЛЛ-опцион.

• Сигналы трендов

Осциллятор определяет тренды рынка, что можно использовать при открытии и закрытии сделок:

— Если тренд восходящий, значит, что ожидается смена тенденции, стоит покупать ПУТ-опцион,

— Если тренд нисходящий, значит, что ожидается смена тенденции, стоит покупать КОЛЛ-опцион

• Сигналы расхождения

Понятия дивергенции и конвергенции являются одними из основных в работе рынка, возникая, такие расхождения показаний цены и индикаторов сигнализируют о корректировке слабого тренда:

Дивергенция (бычье расхождение, bullish divergence) появляется, когда ценовой максимум не совпадает с данным индикатора, стоит покупать опцион КОЛЛ.

Конвергенция (медвежье схождение, bearish convergence) появляется, когда ценовой минимум цены не совпадает с данными индикатора, стоит покупать опцион ПУТ.

Нужна ли установка индикатора в вашу платформу?

CCI — стандартный инструмент бинарных опционов, он включен в набор базовых индикаторов терминала Метатрейдер 4. Чтобы добавить его к ценовому графику, нужно:

— Нажмите вкладку «Вставка» в верхнем меню платформы — Выберите вкладку «Индикаторы» — «Осцилляторы» — «Commodity Channel Index».

Для работы с инструментом вам доступны следующие настройки:

Период (стандартно указывается 14 свечей):

— при его уменьшении CCI становится более чувствительным, что повышает количество ложных сигналов,

— при увеличении периода ложных сигналов станет меньше.

Кроме того, допускается менять значения уровней перекупленности-перепроданности для того, чтобы уменьшить или увеличить волатильность осциллятора. /////////////// Вам полезно будет ознакомится со статьей «Индикатор Моментум», ///////////////

Дивергенция

С помощью индикатора CCI можно определять дивергенцию (расхождение). Дивергенция является разворотным сигналом и выглядит она следующим образом:

Явный признак дивергенции – расхождение показаний на графике и в окне индикатора CCI. Если на графике наблюдается рост цены, то CCI показывает снижение силы тренда. После появления дивергенции следует разворот тренда на нисходящий, что и можно наблюдать на данном скриншоте.

Что такое CCI индикатор

Индикатор товарного канала CCI – это, прежде всего, инструмент, который облегчает анализ технических параметров рынка. Дональд Ламберт, один из самых известных биржевых трейдеров, разработал этот индекс в 80-х годах прошлого века, основываясь на мониторинге непостоянства рынка сырья.

Что такое CCI индикатор

Ценовое движение имеет циклический характер, что и доказывает индикатор товарного канала. Колебания цен не хаотичны – они подчиняются техническим и базовым закономерностям. CCI измеряет смещение цены выше или ниже среднестатистического показателя.

Индекс товарного сигнала помогает выбрать лучший момент для проведения операции, но для более точного технического анализа рекомендуется применять CCI параллельно с другими методами и другими индикаторами.

Использование индикатора CCI с другими индикаторами

Индикатор CCI и индикатор RSI

Индикатор CCI прекрасно дополняет другие индикаторы. Например, его можно сочетать с таким индикатором, как RSI:

В таком сочетании стоит учитывать только моменты, когда CCI возвращается в диапазон между уровнями «100» и «-100». Но в таком сочетании индикаторов можно определять моменты дальнейшего продолжения тренда.

В данной ситуации мы можем наблюдать явный нисходящий тренд, об этом нам говорит не только сам график, но еще и расположение линии RSI – она преимущественно находится ниже уровня «50». Соответственно нас будут интересовать только входы на понижение. Все моменты, в которых можно войти, обозначены красными стрелками. Эти моменты определены по следующим параметрам:

  • Присутствует явный тренд вниз.
  • Линия индикатора RSI находится ниже уровня «50», но не находится в зоне перепроданности (ниже уровня «30»).

Согласно выявленным сигналам от индикатора CCI можно использовать все сигналы, когда линия индикатора пробивает сверху вниз уровни «100» и «-100».

Индикатор CCI и Bollinger Bands

Сочетание индикаторов CCI и Bollinger Bands тоже весьма интересное.

Тут стоит учитывать моменты, когда цена возвращается в канал полос Боллинджера и так же возвращается в диапазон от «100» до «-100» на индикаторе CCI.

Эффективная форекс стратегия. Используем индикаторы CCI

Что является основополагающим фактором для принятия решения о начале движения валюты для большинства профессиональных трейдеров на рынке Форекс? Ответ однозначный – дивергенция индикаторов.

И самая эффективная форекс стратегия, которая подсказывает трейдеру о возможном откате в цене валютной пары и развороте движения валюты за определенный короткий промежуток времени является CCI Divergence + Trend Line дивергенция индикатора.

Это одна из лучших стратегий, проявившая себя в различных интервалах. Но лучше всего ее использовать при М15 и выше. Формула индикатора CCI — это показатель (индикатор) сигнала, который следует за трендом, в случае слишком большого расхождения последней цены по сравнению со скользящей средней.

Расхождение цены, которое показывает индикатор CCI и той, что изображена на графике и есть дивергенция (Divergence). Она показывает последовательность минимума цен при отображенном на графике последовательном максимуме. И наоборот.

Что необходимо сделать при входе в рынок по правилам, которые установила форекс стратегия по CCI? При достаточно высоком расхождении цен, тренд считается установленным, а индикатор CCI следует за трендом. Чаще всего используется стратегия, когда индикатор CCI пересекает нулевую отметку или уровень с отметками (+100) (-100).

При этом стоит отметить особенности индикатора CCI:

1. Если он растет очень быстро в интервале от 0 до 100, это означает большую силу тренда.

2. И наоборот, быстрое падение индикатора, после того, как был достигнут уровень 100, показывает падение тренда. И на этой точке лучше остановится, чтобы защитить доходы.

Можно использовать месячные индикаторы CCI, недельные и дневные:

— Месячный индикатор позволяет установить определенный период, в течение которого задаются периоды вхождения в рынок и выхода из него. Это позволяет выбрать наиболее эффективную стратегию.

— Недельный индикатор работает аналогично месячному. То есть выходить нужно, когда индикатор CCI показывает пик, а альтернативный сообщает о снижении тренда.

— Дневной индикатор имеет один очень существенный недостаток – он медлительный, и по этой причине пропускает начало сильных трендов, что является негативным фактором в торговле на волотильных и быстрых рынках. Для успешной торговли на рыках форекс с использованием индикатора CCI, его необходимо комбинировать с другими индикаторами, например ADX.

Индикатор CCI помогает правильно оценить трендовость рынка. Трендовая форекс стратегия по CCI дает максимальный эффект там, где шипы индикатора CCI давали многократные выступы в одном направлении за отметку 100. чтобы избежать дерганий индикатора CCI быстрого периода, необходимо использовать технику ожидания подтверждения. В чем она заключается?

Допустим, индикатор образует шипы после отметки 100 (в любом направлении). Прежде чем, сделать какой-либо шаг, лучше всего выждать пока не придет сигнал подтверждения. Тот есть дождитесь, когда на рынке произойдет закрытие цены на более высоком уровне. При этом можно избежать лишних дерганий индикатора и получить большее продвижение. Для покупки валюты, тренд на выбранном интервале времени, должен иметь направленность вниз.

Достоинства и недостатки индикатора CCI

Индикатор CCI – прекрасный, многофункциональный индикатор, позволяющий получить много полезной информации о текущем ценовом движении. Он прекрасно дополняет другие технические индикаторы и входит в состав многих прибыльных торговых стратегий. роме того, это классический индикатор, а это значит, что его можно найти и использовать на торговых платформах у следующих брокеров бинарных опционов: Binomo, ExpertOption. К минусам индикатора можно отнести его небольшое запаздывание, а так же относительно большое число ложных сигналов при торговле только по индикатору CCI. Вывод – нужны фильтры для повышения точности сигналов этого индикатора.

Правила пользования

CCI отлично подходит как в роли составного элемента торговой системы, так и в качестве единственного инструмента. Торговать по сигналам индекса товарного канала относительно просто, что доступно любому новичку.

Чтобы повысить точность сигналов, не открывайте две сделки подряд в одном направлении. Повторный вход CCI в одну область говорит о слабости тенденции. Следует дождаться попадания кривой в противоположную зону и уже после этого входить в рынок. Индикатор показывает наилучшие результаты при волнообразном характере ценовых движений.

Подробную работу индикатора CCI объясняет опытный трейдер на видео:

Итоги

Несмотря на положительную статистику и отзывы трейдеров Форекс не забываем, что настройки индикатора CCI изначально разработаны для циклического рынка акций и фьючерсов, где легко определяются регулярные периоды изменения цен от максимума к минимуму. Для волатильного Форекс это означает, что нужно искать как минимум одно дополнительное подтверждение трендовыми инструментами и осцилляторами, рассчитывающими поведение рынка по другим методикам.

Так как циклы Форекс редко встречаются на графике в стандартном виде (волновые модели Эллиота, правильная отработка графических разворотных паттернов Price Action и другие) настройка индикатора CCI превращается в нетривиальную задачу и историческое тестирование мало что дает для анализа текущей ситуации.

Нужно смотреть поведение конкретного актива, но в качестве универсального использования как основного осциллятора смотрите, как работает индикатор CCI с периодами 9-50, таймфрейм от H1. При наличии опыта в отсутствие спекуляций допустим скальпинг небольшими объемами на М30.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий